SAP.DE
SAP SE | Technology | Software - Application
Escenarios Monte Carlo
| Horizonte | Bear (p5) | Base (p50) | Bull (p95) |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $145.15 | $150.49 | $156.35 |
| 5 Dias | $136.76 | $148.87 | $162.03 |
| 30 Dias | $114.71 | $140.75 | $171.42 |
Votos de Modelos
Eventos Proximos
SAP.DE — SAP SE
Technology | Software - Application
$150.90 NEUTRAL (21.1%)Resumen Ejecutivo La recomendación para SAP SE es ESPERAR, ya que el análisis fundamental y técnico sugiere que la acción se encuentra en un estado de neutralidad, y los modelos cuantitativos no indican una tendencia clara. La empresa tiene un historial sólido y una posición fuerte en el mercado, pero el entorno macroeconómico actual puede influir en su desempeño.
Analisis Fundamental La valoración de SAP SE se encuentra en lÃnea con la del sector, con un P/E de 24.18 y un P/B de 3.95. La empresa tiene un flujo de caja libre (FCF) de $8.1 mil millones y una margen de beneficio del 19.6%. La comparación con el sector muestra que SAP SE tiene un moat competitivo sólido, con una posición lÃder en el mercado de software de aplicación.
| Indicador | Valor | Sector |
|---|---|---|
| P/E | 24.18 | 23.5 |
| P/B | 3.95 | 3.2 |
| FCF | $8.1B | $6.5B |
| Margen de beneficio | 19.6% | 18.2% |
Analisis Tecnico La tendencia de la acción de SAP SE se encuentra en un estado de neutralidad, con un RSI de 57.9 y un SMA20 de $145.98. El volumen de trading es bajo, con un volumen hoy vs media de 0.70x. Los soportes y resistencias clave se encuentran en $145.15 y $156.35, respectivamente.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| RSI | 57.9 |
| SMA20 | $145.98 |
| Volumen hoy vs media | 0.70x |
| Soporte | $145.15 |
| Resistencia | $156.35 |
Modelos Cuantitativos Los resultados de los modelos cuantitativos son los siguientes:
| Modelo | Resultado | Justificación |
|---|---|---|
| GBM 1D | $150.54 | La media del modelo es cercana al precio actual |
| GBM 5D | $149.11 | La media del modelo es ligeramente inferior al precio actual |
| GBM 30D | $141.57 | La media del modelo es significativamente inferior al precio actual |
| Merton Jump | $150.9016 | La media del modelo es cercana al precio actual |
| GARCH | $155.1969 | La banda superior del modelo es significativamente superior al precio actual |
| Kalman | $154.6486 | La predicción del modelo es superior al precio actual |
| HMM Regimen | Neutral | El modelo no indica una tendencia clara |
| ML Ensemble | Neutral | El modelo no indica una tendencia clara |
Escenarios de Precio Los escenarios de precio para SAP SE son los siguientes:
| Escenario | 1D | 5D | 30D |
|---|---|---|---|
| Bear | $145.15 | $136.76 | $114.71 |
| Base | $150.49 | $148.87 | $140.75 |
| Bull | $156.35 | $162.03 | $171.42 |
| Probabilidad | 45.1% | 39.1% | 28.0% |
Riesgos y Catalizadores Los riesgos y catalizadores para SAP SE son los siguientes:
- Eventos proximos: EARNINGS el 2026-07-23, DIVIDEND el 2026-05-06
- Macro: VIX (Volatility Index) en 17.21, US 10Y Treasury Yield en 4.572
- Sectorial: Competencia en el mercado de software de aplicación
Plan de Trading Las estrategias de trading para SAP SE son las siguientes:
a) Corto plazo (1-5d): * Entrada: $145.15 * SL: $140.00 * TP: $155.00 * Ratio R/R: 1:1
b) Medio plazo (2-8 sem): * Entrada: $150.00 * SL: $140.00 * TP: $165.00 * Condiciones de entrada: RSI < 30, SMA20 > SMA50
c) Largo plazo (3-12m): * Tesis: La empresa tiene un historial sólido y una posición fuerte en el mercado * Precio objetivo: $180.00 * Condiciones de salida: RSI > 70, SMA20 < SMA50
Conclusion La probabilidad estimada de éxito para cada escenario es la siguiente:
- Escenario Bear: 20%
- Escenario Base: 40%
- Escenario Bull: 40%
Es importante tener en cuenta que estos son solo escenarios posibles y que la realidad puede variar. Es fundamental realizar un análisis exhaustivo y considerar múltiples factores antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Trading Predictor Engine — 2026-05-21