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Informe Diario
2026-04-13
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una creciente incertidumbre, con un VIX (Volatility Index) en 21.21 (+10.30%) y un US 10Y Treasury Yield en 4.317 (+0.56%). El US Dollar Index (DXY) se encuentra en 98.984 (+0.34%), mientras que el Crude Oil WTI ha aumentado un 8.26% a $104.55. El sentimiento de mercado, medido por FinBERT NLP, es negativo con un score de -0.115, y el Ãndice de riesgo geopolÃtico se encuentra en 0.45/1.00.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | $350.94 | $335.07 | BAJISTA | 60.0% | $328.64 | $374.74 | 1.1 |
| STLAM.MI | $6.68 | $6.52 | ALCISTA | 60.0% | $6.25 | $6.92 | 0.5 |
| STLAP.PA | $6.68 | $6.53 | ALCISTA | 60.0% | $6.25 | $6.91 | 0.5 |
| KEYS | $324.18 | $331.46 | ALCISTA | 60.0% | $307.04 | $335.10 | 0.6 |
| FDS | $211.60 | $206.93 | BAJISTA | 60.0% | $200.74 | $218.60 | 0.6 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, lo que refuerza la confianza en las predicciones.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH-USD | $42.64 | $48.22 | ALCISTA | 60.0% | $35.01 | $51.00 | 1.1 | BULL | ALCISTA |
| GLW | $171.24 | $176.84 | ALCISTA | 60.0% | $156.90 | $179.65 | 0.6 | LATERAL | ALCISTA |
| INTC | $62.38 | $64.83 | ALCISTA | 50.2% | $56.35 | $66.06 | 0.6 | BULL | ALCISTA |
| LRCX | $263.66 | $271.85 | ALCISTA | 60.0% | $242.19 | $275.94 | 0.6 | LATERAL | ALCISTA |
| AXON | $345.94 | $329.60 | BAJISTA | 38.4% | $311.33 | $370.44 | 0.7 | BEAR | BAJISTA |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, lo que refuerza la confianza en las predicciones.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Escenarios Reales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | $121.11 | $115.67 | BAJISTA | 37.5% | $108.51 | $129.26 | 0.6 | p5: $100, p50: $120, p95: $140 |
| MU | $420.59 | $433.80 | ALCISTA | 45.6% | $384.60 | $440.40 | 0.6 | p5: $380, p50: $420, p95: $460 |
| RL | $379.87 | $387.86 | ALCISTA | 60.0% | $358.06 | $391.85 | 0.5 | p5: $350, p50: $380, p95: $410 |
| ADBE | $225.35 | $222.54 | BAJISTA | 80.0% | $216.29 | $229.57 | 0.5 | p5: $200, p50: $220, p95: $240 |
| MTB | $219.92 | $222.65 | ALCISTA | 80.0% | $213.04 | $224.02 | 0.6 | p5: $200, p50: $220, p95: $240 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, lo que refuerza la confianza en las predicciones.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH-USD | $42.64 | $48.22 | ALCISTA | 60.0% | $35.01 | $51.00 | 1.1 |
| BTC-USD | $71024.34 | $69238.45 | NEUTRAL | 20.0% | $68049.95 | $73703.19 | 0.9 |
| AVAX-USD | $9.05 | $9.17 | NEUTRAL | 28.8% | $8.40 | $9.23 | 0.3 |
| LINK-USD | $8.74 | $8.86 | NEUTRAL | 27.2% | $8.16 | $8.91 | 0.3 |
| AAVE-USD | $89.72 | $90.56 | BAJISTA | 32.4% | $83.20 | $90.98 | 0.2 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, lo que refuerza la confianza en las predicciones.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Dir | Conf |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 10.4% | $350.94 | BAJISTA | 60.0% |
| STLAM.MI | 10.1% | $6.68 | ALCISTA | 60.0% |
| STLAP.PA | 10.2% | $6.68 | ALCISTA | 60.0% |
| DASH-USD | 3.7% | $42.64 | ALCISTA | 60.0% |
| GLW | 7.9% | $171.24 | ALCISTA | 60.0% |
| INTC | 6.9% | $62.38 | ALCISTA | 50.2% |
| SNOW | 6.4% | $121.11 | BAJISTA | 37.5% |
| MU | 7.7% | $420.59 | ALCISTA | 45.6% |
| RL | 11.5% | $379.87 | ALCISTA | 60.0% |
| BTC-USD | 15.8% | $71024.34 | NEUTRAL | 20.0% |
| AVAX-USD | 9.3% | $9.05 | NEUTRAL | 28.8% |
Justificación: La cartera diversificada busca minimizar el riesgo y maximizar el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.
7. Alertas
- Eventos earnings: BLK, C, ASML, BAC, ABT, BK, CFG
- Eventos dividendos: AMT, ABBV, ABT
8. Backtesting
- DASH-USD: FALLO | Entrada $42.6419, Hoy $41.0086, Ret real -3.830%, Ret pred +13.071%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- EQNR.OL: ACERTO | Entrada $367.7, Hoy $380.5, Ret real +3.481%, Ret pred -0.395%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| hmm_signal | 76% | - | - |
| merton | 53% | 1.00% | 0.70% |
| ensemble | 48% | 2.76% | 0.12% |
| gbm | 42% | 1.05% | 0.76% |
| kalman | 23% | 1.98% | 1.81% |
| kalman_signal | 18% | - | - |
Justificación: Los modelos hmm_signal y merton muestran un mejor desempeño que los demás, lo que sugiere que pueden ser más confiables.
10. Calibracion
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 14129 | 48% | 20% |
| 30-50% | 21815 | 49% | 40% |
| 50-60% | 189 | 52% | 55% |
| 60-70% | 3506 | 48% | 60% |
| 70-80% | 20 | 30% | 77% |
| 80+% | 441 | 33% | 87% |
Justificación: La calibración sugiere que las predicciones pueden estar sobreconfiadas en algunos casos, lo que requiere una revisión de los modelos y la confianza en las predicciones.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los lectores deben realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.