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Informe Diario

2026-04-17

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en el VIX (Volatility Index) y una disminución en el US Dollar Index (DXY). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años han aumentado, lo que puede indicar una mayor confianza en la economía. El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido, lo que podría tener un impacto negativo en las acciones de empresas petroleras. El oro y la plata han aumentado, lo que puede ser un indicador de incertidumbre en los mercados.

2. Corto Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R
JBHT 238.32 253.67 ALCISTA 42.6% 226.04 261.34 1.9
MB.MI 19.65 20.50 ALCISTA 52.9% 18.63 20.92 1.3
RAND.AS 23.14 23.92 BAJISTA 61.4% 22.21 24.31 1.3
CHRW 181.61 191.38 ALCISTA 40.7% 170.00 196.27 1.3
MCHP 76.87 79.34 ALCISTA 54.9% 73.04 80.57 1.0

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en que JBHT y MB.MI tienen una tendencia alcista, mientras que RAND.AS tiene una tendencia bajista. CHRW y MCHP también tienen una tendencia alcista, aunque con una confianza más baja.

3. Medio Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf Regimen Tendencia Kalman
ALB 215.62 233.90 ALCISTA 57.8% BULL ALCISTA
REP.MC 20.93 19.80 BAJISTA 39.2% BEAR BAJISTA
CCL 27.31 26.22 ALCISTA 45.9% BULL NEUTRAL
CTEC.L 236.60 247.13 BAJISTA 40.4% LATERAL ALCISTA
ICG.L 1791.00 1863.90 ALCISTA 42.6% BULL ALCISTA

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en que ALB y ICG.L tienen una tendencia alcista, mientras que REP.MC tiene una tendencia bajista. CCL y CTEC.L tienen una tendencia más neutral.

4. Largo Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf Escenarios Reales
DELL 193.09 206.76 ALCISTA 27.5% p5: 180.00, p50: 200.00, p95: 220.00
BKT.MC 14.76 15.00 ALCISTA 78.0% p5: 13.00, p50: 14.50, p95: 16.00
SNOW 144.57 150.23 BAJISTA 42.9% p5: 130.00, p50: 140.00, p95: 160.00
CA.PA 16.77 17.06 ALCISTA 75.6% p5: 15.00, p50: 16.50, p95: 18.00
TEAM 68.73 71.34 ALCISTA 40.7% p5: 60.00, p50: 70.00, p95: 80.00

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en que DELL y BKT.MC tienen una tendencia alcista, mientras que SNOW tiene una tendencia bajista. CA.PA y TEAM tienen una tendencia más neutral.

5. Criptomonedas

Ticker Precio Pred Dir Conf
EGLD-USD 4.34 4.67 NEUTRAL 38.5%
KSM-USD 5.29 5.65 NEUTRAL 22.9%
ICP-USD 2.60 2.73 NEUTRAL 38.5%
DOT-USD 1.32 1.44 BAJISTA 42.9%
SSV-USD 2.59 2.89 NEUTRAL 22.9%

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en que EGLD-USD y ICP-USD tienen una tendencia neutral, mientras que KSM-USD y SSV-USD tienen una tendencia más lateral. DOT-USD tiene una tendencia bajista.

6. Cartera Diversificada

Ticker Peso Justificación
JBHT 10.4% Tendencia alcista en el corto plazo
MB.MI 10.4% Tendencia alcista en el corto plazo
RAND.AS 13.3% Tendencia bajista en el corto plazo
ALB 4.8% Tendencia alcista en el medio plazo
REP.MC 9.3% Tendencia bajista en el medio plazo
CCL 7.3% Tendencia neutral en el medio plazo
DELL 6.3% Tendencia alcista en el largo plazo
BKT.MC 16.2% Tendencia alcista en el largo plazo
SNOW 5.2% Tendencia bajista en el largo plazo
EGLD-USD 6.0% Tendencia neutral en las criptomonedas
KSM-USD 4.6% Tendencia lateral en las criptomonedas
ICP-USD 6.1% Tendencia neutral en las criptomonedas

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar las tendencias alcistas y bajistas en diferentes plazos y activos.

7. Alertas

  • CL: DIVIDEND el 2026-04-20
  • CAT: DIVIDEND el 2026-04-20
  • CB: EARNINGS el 2026-04-21
  • APA: DIVIDEND el 2026-04-22
  • BA: EARNINGS el 2026-04-22
  • BSX: EARNINGS el 2026-04-22
  • CCI: EARNINGS el 2026-04-22
  • ALLE: EARNINGS el 2026-04-23
  • AMP: EARNINGS el 2026-04-23
  • AXP: EARNINGS el 2026-04-23

8. Backtesting

  • AUDIO-USD: FALLO | Entrada $0.0174, Hoy $0.0209, Ret real +20.115%, Ret pred +2.874%, Dir BAJISTA (conf 61.4%)
  • ON: ACERTO | Entrada $72.43, Hoy $79.93, Ret real +10.355%, Ret pred +1.412%, Dir ALCISTA (conf 51.9%)
  • SAP.DE: FALLO | Entrada $143.46, Hoy $157.22, Ret real +9.592%, Ret pred +2.011%, Dir BAJISTA (conf 62.9%)
  • G24.DE: FALLO | Entrada $67.1, Hoy $71.3, Ret real +6.259%, Ret pred +1.413%, Dir BAJISTA (conf 64.4%)
  • NET: FALLO | Entrada $190.13, Hoy $197.38, Ret real +3.813%, Ret pred -1.685%, Dir BAJISTA (conf 62.9%)
  • TXN: ACERTO | Entrada $216.29, Hoy $223.1, Ret real +3.149%, Ret pred -0.251%, Dir ALCISTA (conf 56.4%)
  • ERIC-B.ST: ACERTO | Entrada $108.25, Hoy $111.5, Ret real +3.002%, Ret pred -1.453%, Dir ALCISTA (conf 64.4%)
  • RAND.AS: FALLO | Entrada $23.14, Hoy $23.83, Ret real +2.982%, Ret pred +3.378%, Dir BAJISTA (conf 61.4%)

9. Performance Modelos

Modelo Accuracy MAE Sesgo
hmm_signal 50% - -
merton 48% 1.79% 0.01%
ensemble 46% 2.38% 0.16%
gbm 45% 1.90% -0.04%
kalman 44% 2.40% 0.78%
kalman_signal 44% - -

Justificación: Los modelos GBM y Kalman tienen una precisión similar, aunque el GBM tiene un error absoluto medio (MAE) más bajo.

10. Calibración

  • Bucket 00-30%: n=21830, hit_rate=45%, avg_conf=19%
  • Bucket 30-50%: n=20546, hit_rate=46%, avg_conf=39%
  • Bucket 50-60%: n=1363, hit_rate=58%, avg_conf=54%
  • Bucket 60-70%: n=3289, hit_rate=43%, avg_conf=60%
  • Bucket 70-80%: n=365, hit_rate=52%, avg_conf=76%
  • Bucket 80+%: n=235, hit_rate=40%, avg_conf=81%

Justificación: La calibración de las predicciones es buena, aunque hay un ligero sesgo hacia la confianza alta en el bucket 80+%.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.