Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 17.48 (-2.56%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años también han disminuido, lo que sugiere una expectativa de menor crecimiento económico. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 98.1 (-0.12%). El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido significativamente a 82.59 (-12.78%), mientras que el oro y la plata han aumentado ligeramente. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de -0.050, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.44/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en una tendencia alcista para FRT, mientras que RAND.AS y ESS presentan una tendencia bajista según los modelos HMM y ML.

3. Medio Plazo

Regimen: Los modelos GBM y Kalman indican un régimen alcista para ALB, AAPL y HLT.

4. Largo Plazo

Escenarios reales: Los modelos GBM y Kalman indican un escenario alcista para CPAY y REG.

5. Criptomonedas

Análisis específico: Los modelos GBM y Kalman indican una tendencia neutral para las criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el rendimiento, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• CL: DIVIDEND el 2026-04-20
• CAT: DIVIDEND el 2026-04-20
• CB: EARNINGS el 2026-04-21
• APA: DIVIDEND el 2026-04-22
• BA: EARNINGS el 2026-04-22
• BSX: EARNINGS el 2026-04-22
• CCI: EARNINGS el 2026-04-22
• ALLE: EARNINGS el 2026-04-23
• AMP: EARNINGS el 2026-04-23
• AXP: EARNINGS el 2026-04-23

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• STAN.L: ACERTO | Entrada $1779.0, Hoy $1830.0, Ret real +2.867%, Ret pred -1.428%, Dir ALCISTA (conf 57.5%)
• HEN3.DE: FALLO | Entrada $65.06, Hoy $66.84, Ret real +2.736%, Ret pred +2.852%, Dir BAJISTA (conf 61.9%)
• ABN.AS: ACERTO | Entrada $29.99, Hoy $30.52, Ret real +1.767%, Ret pred -1.291%, Dir ALCISTA (conf 57.5%)
• DTE.DE: FALLO | Entrada $29.11, Hoy $29.59, Ret real +1.649%, Ret pred +1.085%, Dir BAJISTA (conf 56.0%)
• TRX-USD: ACERTO | Entrada $0.3285, Hoy $0.333, Ret real +1.377%, Ret pred +0.244%, Dir ALCISTA (conf 50.1%)
• CS.PA: ACERTO | Entrada $42.29, Hoy $42.62, Ret real +0.780%, Ret pred +0.724%, Dir ALCISTA (conf 51.0%)
• DNB.OL: FALLO | Entrada $306.2, Hoy $304.3, Ret real -0.621%, Ret pred -1.727%, Dir ALCISTA (conf 62.3%)

9. Performance Modelos

10. Calibracion

• Bucket 00-30%: n=32987, hit_rate=49%, avg_conf=17%
• Bucket 30-50%: n=17764, hit_rate=47%, avg_conf=39%
• Bucket 50-60%: n=1787, hit_rate=57%, avg_conf=55%
• Bucket 60-70%: n=2282, hit_rate=42%, avg_conf=61%
• Bucket 70-80%: n=414, hit_rate=52%, avg_conf=76%
• Bucket 80+%: n=114, hit_rate=35%, avg_conf=82%

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 91698 muestras historicas el 2026-04-19T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 91698 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 16 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 82.3/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0 (sin edge / bajista): 16/16

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.