Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una mayor volatilidad en los mercados financieros, con un aumento del 11.27% en el VIX (Volatility Index) y una disminución del 1.46% en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años. El dólar estadounidense se ha apreciado un 0.14% en relación con otras monedas, mientras que el precio del petróleo crudo ha aumentado un 4.17%. El sentimiento del mercado es negativo, con un score de -0.101 según el análisis de FinBERT NLP.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en la tendencia alcista para IVG.MI, SPM.MI, FRT y PLD, mientras que el modelo ML sugiere una tendencia neutral para INTU.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en la tendencia alcista para ALB, AAPL y HLT, mientras que el modelo ML sugiere una tendencia neutral para AGN.AS y LLOY.L.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en la tendencia alcista para CVNA, ARES y GL, mientras que el modelo ML sugiere una tendencia neutral para BTRW.L y XYL.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM no coinciden en una tendencia clara para las criptomonedas, por lo que se recomienda una estrategia de trading neutral.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el rendimiento, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

• Eventos de dividendos: CL, CAT, APA
• Eventos de earnings: CB, BA, BSX

8. Backtesting

• Acertó: ARB-USD, SAP.DE, TEN.MI, RAND.AS, HLN.L
• Falló: AAL.L, LTMC.MI, SMT.L

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ml tiene la mayor precisión, pero también el mayor sesgo. El modelo kalman tiene una mayor precisión que el modelo merton.

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=35484, hit_rate=50%, avg_conf=17%
• Bucket 30-50%: n=16893, hit_rate=48%, avg_conf=39%
• Bucket 50-60%: n=1804, hit_rate=57%, avg_conf=55%
• Bucket 60-70%: n=1944, hit_rate=45%, avg_conf=61%
• Bucket 70-80%: n=410, hit_rate=52%, avg_conf=76%
• Bucket 80+%: n=87, hit_rate=40%, avg_conf=83%

Justificación: La calibración de las predicciones es aceptable, aunque hay un ligero sesgo hacia la sobreconfianza en los buckets de mayor confianza.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 94206 muestras historicas el 2026-04-20T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 94206 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 24 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 82.3/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0 (sin edge / bajista): 24/24

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.