Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un clima de incertidumbre, con el VIX (Volatility Index) en 18.88 (+0.05%) y el US 10Y Treasury Yield en 4.25 (+0.09%). El dólar estadounidense se encuentra en 98.232 (+0.19%) y el petróleo crudo WTI en 87.22 (-2.67%). El sentimiento de mercado es neutral, con un score de -0.030 según FinBERT NLP.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, con una confianza del 63.2% para ABT y del 57.4% para FRT, PLD y XLRE.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, con una confianza del 42.8% para SHELL.AS y del 57.9% para IHG.L y ENT.L.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, con una confianza del 57.9% para HLMA.L y del 57.4% para MET y NTRS.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de las criptomonedas, con una confianza del 42.2% para ZEC-USD.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada tiene un peso del 8.3% en ABT, del 16.1% en FRT y del 10.4% en HLT, con una confianza del 63.2% para ABT y del 57.4% para FRT.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• BA: EARNINGS el 2026-04-22
• BSX: EARNINGS el 2026-04-22
• CCI: EARNINGS el 2026-04-22
• ALLE: EARNINGS el 2026-04-23

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• LTMC.MI: FALLO | Entrada $27.77, Hoy $25.81, Ret real -7.058%, Ret pred +0.258%, Dir ALCISTA (conf 57.4%)
• ARB-USD: ACERTO | Entrada $0.0008, Hoy $0.0008, Ret real -5.367%, Ret pred -50.000%, Dir BAJISTA (conf 58.1%)
• Hit rate: 51%
• Aciertos y fallos: 5 aciertos y 3 fallos

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo kalman tiene una accuracy del 52% y un MAE de 2.18, mientras que el modelo ensemble tiene una accuracy del 51% y un MAE de 2.90.

10. Calibracion

Justificación: La calibración muestra que el modelo tiene una hit rate del 50% en el bucket 00-30% y del 58% en el bucket 80+%.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 130899 muestras historicas el 2026-04-21T00:30:01Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 130899 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 32 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 82.3/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0 (sin edge / bajista): 32/32

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.