Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un panorama mixto. El VIX (Volatility Index) se encuentra en 19.01, lo que indica una disminución en la volatilidad. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.292% y 4.898%, respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se encuentra en 98.302, lo que indica una ligera disminución. El precio del petróleo crudo WTI se encuentra en 90.57, con una disminución del 1.69%. El oro y la plata muestran un aumento en sus precios.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en una tendencia alcista para HLMA.L, PRY.MI, BK y ENT.L. El modelo ML muestra una tendencia bajista para ENI.MI, pero el resto de los modelos apoyan una tendencia alcista.

3. Medio Plazo

Regimen: Los modelos GBM y Kalman muestran una tendencia alcista para CCL, STX, SHELL.AS, AGN.AS y SHEL.L.

4. Largo Plazo

Escenarios reales: Los modelos GBM y Kalman muestran una tendencia alcista para STLD, VNQ, MPWR, ITRK.L y ACX.MC.

5. Criptomonedas

Análisis específico: Los modelos GBM y Kalman muestran una tendencia lateral para XMR-USD, SSV-USD, EGLD-USD, ZEC-USD y AAVE-USD.

6. Cartera Diversificada

Justificación de la diversificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• APA: DIVIDEND el 2026-04-22
• BA: EARNINGS el 2026-04-22
• BSX: EARNINGS el 2026-04-22
• CCI: EARNINGS el 2026-04-22
• ALLE: EARNINGS el 2026-04-23

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• NTRS: ACERTO | Entrada $158.99, Hoy $171.74, Ret real +8.019%, Ret pred +5.126%, Dir ALCISTA (conf 57.4%)
• ARB-USD: ACERTO | Entrada $0.0008, Hoy $0.0008, Ret real -5.367%, Ret pred -50.000%, Dir BAJISTA (conf 58.1%)
• HAL: ACERTO | Entrada $36.68, Hoy $38.15, Ret real +4.008%, Ret pred -2.329%, Dir ALCISTA (conf 62.8%)
• ROKU: FALLO | Entrada $118.73, Hoy $114.11, Ret real -3.891%, Ret pred +1.311%, Dir ALCISTA (conf 52.5%)
• AMD: ACERTO | Entrada $274.95, Hoy $284.49, Ret real +3.470%, Ret pred +0.183%, Dir ALCISTA (conf 57.4%)
• Hit rate: 51%
• Aciertos y fallos: 5 aciertos y 1 fallo

9. Performance Modelos

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=69367, hit_rate=50%, avg_conf=16%
• Bucket 30-50%: n=25100, hit_rate=53%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=4269, hit_rate=53%, avg_conf=56%
• Bucket 60-70%: n=1440, hit_rate=54%, avg_conf=62%
• Bucket 70-80%: n=488, hit_rate=53%, avg_conf=77%
• Bucket 80+%: n=36, hit_rate=67%, avg_conf=87%

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 149765 muestras historicas el 2026-04-22T00:30:02Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 149765 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 40 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 82.5/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0 (sin edge / bajista): 40/40

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.