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Informe Diario
2026-04-24
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX (Volatility Index) en 19.23 (-0.41%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años se encuentran en 4.323% (+0.68%) y 4.918% (+0.33%), respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 98.803 (+0.00%). El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado un 1.79% a $97.57, mientras que el oro y la plata han disminuido ligeramente. El sentimiento de mercado es neutral, con un score de -0.066 según FinBERT NLP, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.44/1.00.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | $403.88 | $423.58 | ALCISTA | 76.2% | $382.63 | $433.42 | 1.4 |
| BSX | $65.69 | $71.54 | BAJISTA | 41.0% | $61.27 | $74.47 | 2.0 |
| ERF.PA | $62.16 | $56.97 | ALCISTA | 41.0% | $58.24 | $69.95 | 2.0 |
| NTRS | $165.39 | $156.41 | ALCISTA | 57.9% | $157.03 | $178.86 | 1.6 |
| AAPL | $273.43 | $258.53 | ALCISTA | 55.6% | $264.34 | $295.79 | 2.5 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para ADI, con una confianza del 76.2%. Para BSX, el modelo GBM apunta a un aumento, pero los modelos HMM y ML indican una tendencia bajista, lo que sugiere una señal mixta.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMPA.PA | $43.85 | $48.02 | ALCISTA | 48.5% | $39.80 | $50.10 | 1.5 |
| FCX | $61.48 | $54.08 | ALCISTA | 41.0% | $55.18 | $72.58 | 1.8 |
| URI | $986.78 | $1176.66 | ALCISTA | 49.7% | $854.02 | $1271.60 | 2.1 |
| AI | $8.54 | $7.90 | ALCISTA | 41.0% | $7.71 | $9.50 | 1.2 |
| BBVA.MC | $18.66 | $17.79 | ALCISTA | 61.0% | $17.82 | $19.97 | 1.6 |
El régimen actual es alcista para la mayoría de los activos, con una tendencia alcista en el modelo Kalman para STMPA.PA.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTE.DE | $27.58 | $25.58 | BAJISTA | 39.1% | $26.43 | $30.57 | 2.6 |
| EDV.L | $4556.00 | $4380.76 | ALCISTA | 61.2% | $4315.78 | $4818.85 | 1.1 |
| ENI.MI | $23.21 | $21.79 | ALCISTA | 41.5% | $22.05 | $25.35 | 1.8 |
| UDR | $34.91 | $36.96 | BAJISTA | 41.7% | $33.90 | $37.99 | 3.0 |
| BEN | $26.82 | $25.92 | ALCISTA | 61.2% | $25.80 | $28.17 | 1.3 |
Los escenarios reales para el largo plazo sugieren una tendencia alcista para EDV.L y BEN, con una confianza del 61.2%.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC-USD | $340.86 | $377.33 | NEUTRAL | 19.5% | $302.00 | $395.56 | 1.4 |
| XMR-USD | $381.32 | $390.61 | NEUTRAL | 37.7% | $352.44 | $395.26 | 0.5 |
| MKR-USD | $1920.95 | $1985.42 | NEUTRAL | 25.6% | $1785.13 | $2017.66 | 0.7 |
| ATOM-USD | $1.94 | $2.03 | NEUTRAL | 37.7% | $1.83 | $2.07 | 1.2 |
| KSM-USD | $4.87 | $5.02 | NEUTRAL | 19.5% | $4.48 | $5.09 | 0.6 |
Análisis específico: La mayoría de las criptomonedas presentan una señal mixta, con el modelo GBM apuntando a un aumento, pero los modelos HMM y ML indicando una tendencia neutral.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol |
|---|---|---|---|
| ADI | 10.8% | $403.88 | 42% |
| BSX | 8.4% | $65.69 | 53% |
| ERF.PA | 9.0% | $62.16 | 50% |
| STMPA.PA | 6.1% | $43.85 | 73% |
| FCX | 5.5% | $61.48 | 81% |
| URI | 4.2% | $986.78 | 107% |
| DTE.DE | 13.6% | $27.58 | 33% |
| EDV.L | 10.7% | $4556.00 | 42% |
| ENI.MI | 11.3% | $23.21 | 40% |
| ZEC-USD | 5.0% | $340.86 | 90% |
| XMR-USD | 7.5% | $381.32 | 60% |
| MKR-USD | 8.0% | $1920.95 | 56% |
Justificación de la diversificación: La cartera busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.
7. Alertas
Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones: - MACRO_FED: central_bank el 2026-04-24 - MACRO_ECB: central_bank el 2026-04-24 - MACRO_BOE: central_bank el 2026-04-24 - MACRO_BOJ: central_bank el 2026-04-24 - CHTR: EARNINGS el 2026-04-24 - ARE: EARNINGS el 2026-04-27 - ASML: DIVIDEND el 2026-04-27 - AVB: EARNINGS el 2026-04-27 - BK: DIVIDEND el 2026-04-27 - BRO: EARNINGS el 2026-04-27
8. Backtesting
Qué pasó con lo recomendado ayer: - URI: ACERTO | Entrada $802.79, Hoy $986.78, Ret real +22.919%, Ret pred +0.991%, Dir ALCISTA (conf 58.8%) - TXN: ACERTO | Entrada $236.31, Hoy $282.23, Ret real +19.432%, Ret pred +0.603%, Dir ALCISTA (conf 58.9%) - WST: ACERTO | Entrada $274.41, Hoy $309.7, Ret real +12.860%, Ret pred +1.196%, Dir ALCISTA (conf 58.8%) - ON: ACERTO | Entrada $88.99, Hoy $97.78, Ret real +9.878%, Ret pred +5.389%, Dir ALCISTA (conf 50.6%) - LCID: ACERTO | Entrada $6.91, Hoy $6.27, Ret real -9.262%, Ret pred -2.687%, Dir BAJISTA (conf 51.6%) - UNP: ACERTO | Entrada $249.4, Hoy $271.26, Ret real +8.765%, Ret pred -0.357%, Dir ALCISTA (conf 61.0%) - NSC: ACERTO | Entrada $298.33, Hoy $321.44, Ret real +7.746%, Ret pred -2.444%, Dir ALCISTA (conf 60.7%) - CSX: ACERTO | Entrada $43.18, Hoy $46.18, Ret real +6.948%, Ret pred -3.367%, Dir ALCISTA (conf 58.7%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| gbm | 52% | 1.98 | 0.35 |
| ml | 52% | 10.48 | -1.65 |
| merton | 51% | 1.69 | 0.26 |
| kalman | 51% | 2.09 | 0.72 |
| ensemble | 51% | 3.11 | -0.02 |
El modelo GBM presenta la mejor precisión, con un 52% de acierto y un MAE de 1.98.
10. Calibración
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 85529 | 50% | 15% |
| 30-50% | 27242 | 51% | 38% |
| 50-60% | 4444 | 51% | 57% |
| 60-70% | 1166 | 49% | 62% |
| 70-80% | 247 | 54% | 78% |
| 80+% | 17 | 76% | 83% |
La calibración sugiere que las predicciones están bien ajustadas, con un hit rate que aumenta con la confianza.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 1.98 |
| Sortino (anualizado) | 2.97 |
| Calmar | 0.55 |
| Max Drawdown | -63.43% |
| Profit Factor | 1.28 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 56.20% |
| Expectancy por trade | 0.124% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 518 | 62.9% |
| 30-50 | 1068 | 59.7% |
| 50-60 | 0 | N/A |
| 60-70 | 228 | 51.8% |
| 70-80 | 0 | N/A |
| 80-100 | 186 | 22.6% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 180017 muestras historicas el 2026-04-24T00:30:01Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3649 | 44.6% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1147 | 48.6% | 4701 | 46.1% |
| 50-60 | 96 | 43.8% | 299 | 40.5% |
| 60-70 | 90 | 58.9% | 0 | N/A |
| 70-80 | 14 | 50.0% | 0 | N/A |
| 80-100 | 4 | 75.0% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 49.7% |
| 20.2 | 49.8% |
| 47.4 | 50.0% |
| 100.0 | 51.0% |
| 100.0 | 100.0% |
| 100.0 | 100.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 180017 (raw_conf, hit) pairs
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
- Risk score medio: 84.2/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 8 | 100.0% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 57 | 0.00% | 60.2 |
| BTC-USD | Bitcoin | NEUTRAL | 52 | 0.00% | 77.8 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 86.4 |
| QQQ | NASDAQ 100 | BAJISTA | 37 | 0.00% | 87.3 |
| URTH | MSCI World | BAJISTA | 37 | 0.00% | 89.6 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | ADI | ADI | ALCISTA | 50.5% | 50.0 | 0.00% | 403.8800 | 407.9592 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=76.2% (cal=50.5%), dir=ALCISTA, vol_annual=41.8%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | 1INCH-USD | 1INCH-USD | ALCISTA | 50.9% | 50.0 | 0.00% | 0.0960 | 0.1019 | Stacking ensemble (nnls): pred_return=6.15%, conf_raw=95.0% (cal=50.9%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | TFC | TFC | ALCISTA | 49.9% | 50.0 | 0.00% | 51.4000 | 55.2473 | Fundamental=85/100 (ATRACTIVO) + Macro=59/100 (RISK-ON); blend=72.0 -> ALCISTA, cal_conf=49.9% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.