Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra una disminución en la volatilidad del mercado, con el VIX (Volatility Index) en 18.71 (-3.11%). Los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense a 10 y 30 años también han disminuido, lo que puede indicar una expectativa de menor crecimiento económico. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha disminuido ligeramente, lo que puede favorecer a las exportaciones estadounidenses. El precio del petróleo y el oro han disminuido y aumentado respectivamente, lo que puede indicar una mayor aversión al riesgo.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en la dirección alcista para DNB.OL, mientras que para BVI.PA y ITRK.L, los modelos HMM y ML apuntan a una dirección alcista, pero el precio y el consenso contradicen. Para SMT.L y DJT, los modelos GBM y Kalman apuntan a una dirección alcista y bajista respectivamente.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para AMD, URI, CMCSA, TXN y MNDI.L.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para ARM, SPG, ADYEN.AS, SHEL.L y BKT.MC.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML no coinciden en una dirección clara para las criptomonedas, por lo que se recomienda una posición neutral.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.

7. Alertas

• ARE: EARNINGS el 2026-04-27
• ASML: DIVIDEND el 2026-04-27
• AVB: EARNINGS el 2026-04-27
• BK: DIVIDEND el 2026-04-27
• BRO: EARNINGS el 2026-04-27

8. Backtesting

• BSX: ACERTO | Entrada $65.69, Hoy $62.07, Ret real -5.511%, Ret pred +8.810%, Dir BAJISTA (conf 61.1%)
• PRY.MI: ACERTO | Entrada $122.5, Hoy $127.4, Ret real +4.000%, Ret pred -0.237%, Dir ALCISTA (conf 60.9%)
• LONN.SW: ACERTO | Entrada $499.1, Hoy $479.8, Ret real -3.867%, Ret pred +5.843%, Dir BAJISTA (conf 59.9%)
• SWKS: ACERTO | Entrada $61.55, Hoy $63.65, Ret real +3.412%, Ret pred +2.584%, Dir ALCISTA (conf 57.9%)
• SNA: FALLO | Entrada $390.75, Hoy $378.42, Ret real -3.155%, Ret pred +4.684%, Dir ALCISTA (conf 56.5%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ml y merton tienen una mayor precisión, mientras que el modelo kalman_signal y hmm_signal no tienen datos suficientes para evaluar su desempeño.

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=82866, hit_rate=50%, avg_conf=16%
• Bucket 30-50%: n=26739, hit_rate=50%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=4379, hit_rate=52%, avg_conf=57%
• Bucket 60-70%: n=1042, hit_rate=51%, avg_conf=62%
• Bucket 70-80%: n=225, hit_rate=56%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=17, hit_rate=76%, avg_conf=83%

Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, con una tasa de acierto que aumenta con la confianza.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 189630 muestras historicas el 2026-04-25T00:30:02Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 189630 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 84.0/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.