Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un VIX (Volatility Index) en 18.71, lo que indica una disminución en la volatilidad. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se encuentra en 4.31%, y el rendimiento a 30 años en 4.916%. El índice del dólar estadounidense (DXY) está en 98.51, lo que sugiere una ligera debilidad en el dólar. El precio del petróleo crudo WTI se encuentra en 94.4, y el oro en 4740.8999, con un aumento del 0.76%.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para NSC, ADI, SPG y EDV.L, con un nivel de confianza del 59.7%, 79.5%, 60.6% y 60.6%, respectivamente. Para TRI, el modelo GBM y Kalman sugieren una tendencia alcista, pero el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista, lo que indica una señal mixta.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para CMCSA, MNDI.L, DNB.OL y ERIE, con un nivel de confianza del 40.8%. El régimen de estos activos es BULL, lo que sugiere una tendencia alcista.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para STT, TXN, PFG y SHEL.L, con un nivel de confianza del 79.5%, 32.2%, 58.1% y 41.2%, respectivamente.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para BNB-USD, con un nivel de confianza del 40.8%.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada tiene un peso del 8.0% en NSC, 7.5% en ADI, 14.6% en SPG, 3.7% en CMCSA, 4.7% en MNDI.L, 13.1% en DNB.OL, 12.2% en STT, 3.4% en TXN, 13.0% en PFG, 9.8% en BNB-USD, 4.3% en INJ-USD y 5.7% en MKR-USD.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• ARE: EARNINGS el 2026-04-27
• ASML: DIVIDEND el 2026-04-27
• AVB: EARNINGS el 2026-04-27
• BK: DIVIDEND el 2026-04-27
• BRO: EARNINGS el 2026-04-27
• CDNS: EARNINGS el 2026-04-27

8. Backtesting

• No hay backtesting disponible para el día de ayer.

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ml tiene una precisión del 52%, mientras que el modelo kalman_signal tiene una precisión del 51%. El modelo gbm tiene una precisión del 51% y un sesgo del 0.45%.

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=82433, hit_rate=50%, avg_conf=15%
• Bucket 30-50%: n=26557, hit_rate=51%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=4396, hit_rate=52%, avg_conf=57%
• Bucket 60-70%: n=1053, hit_rate=51%, avg_conf=62%
• Bucket 70-80%: n=232, hit_rate=53%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=18, hit_rate=72%, avg_conf=82%

Justificación: La calibración de las predicciones muestra que el bucket 80+% tiene un hit_rate del 72% y un avg_conf del 82%, lo que sugiere que las predicciones están bien calibradas.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 205907 muestras historicas el 2026-04-26T00:30:02Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 205907 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 84.1/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.