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Informe Diario
2026-04-27
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una ligera disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 19.06 (+1.87%). Los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se han reducido ligeramente, lo que podría indicar una disminución en las expectativas de inflación. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha disminuido un 0.19%, lo que podría favorecer a las materias primas y a los activos en monedas extranjeras. El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado un 2.16%, lo que podría tener un impacto positivo en las acciones de empresas energéticas.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB.OL | $277.20 | $255.92 | ALCISTA | 61.0% | $269.28 | $309.12 | 4.0 |
| HLMA.L | $4428.00 | $4752.07 | ALCISTA | 59.9% | $4271.07 | $4914.11 | 3.1 |
| ITRK.L | $4810.00 | $4381.81 | ALCISTA | 41.2% | $4501.61 | $5452.28 | 2.1 |
| DJT | $9.35 | $9.79 | BAJISTA | 59.9% | $8.71 | $10.02 | 1.0 |
| SMT.L | $1396.50 | $1335.62 | ALCISTA | 61.0% | $1355.40 | $1487.82 | 2.2 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en que DNB.OL y HLMA.L tienen un potencial alcista, mientras que ITRK.L y DJT presentan señales mixtas. SMT.L tiene un potencial alcista según el modelo GBM.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Regimen | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDI.L | $748.20 | $681.29 | ALCISTA | 41.2% | BULL | $688.35 | $848.56 | 1.7 |
| SHEL.L | $3307.50 | $3087.04 | ALCISTA | 41.3% | BEAR | $3183.86 | $3638.19 | 2.7 |
| SHELL.AS | $38.13 | $35.61 | ALCISTA | 41.3% | BEAR | $36.74 | $41.91 | 2.7 |
| CABK.MC | $10.37 | $10.00 | ALCISTA | 61.0% | BULL | $10.05 | $10.92 | 1.7 |
| SEB-A.ST | $178.35 | $172.33 | ALCISTA | 61.0% | BULL | $174.14 | $187.39 | 2.1 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en que MNDI.L y SHEL.L tienen un potencial alcista, mientras que SHELL.AS y CABK.MC presentan señales mixtas. SEB-A.ST tiene un potencial alcista según el modelo GBM.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Escenarios | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV.L | $4548.00 | $4306.67 | ALCISTA | 41.2% | p5: $4200, p50: $4500, p95: $4800 | $4307.00 | $4909.99 | 1.5 |
| BVI.PA | $26.00 | $27.40 | BAJISTA | 40.1% | p5: $24, p50: $26, p95: $28 | $24.26 | $28.10 | 1.2 |
| EQNR.OL | $356.60 | $375.11 | BAJISTA | 41.2% | p5: $340, p50: $360, p95: $380 | $333.65 | $384.37 | 1.2 |
| HIMS | $30.56 | $32.54 | ALCISTA | 41.2% | p5: $28, p50: $30, p95: $32 | $26.63 | $33.52 | 0.8 |
| BNR.DE | $59.84 | $62.45 | BAJISTA | 41.3% | p5: $56, p50: $60, p95: $64 | $57.78 | $63.76 | 1.9 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en que EDV.L y BVI.PA tienen un potencial alcista, mientras que EQNR.OL y HIMS presentan señales mixtas. BNR.DE tiene un potencial alcista según el modelo GBM.
5. Criptomonedas
No hay datos disponibles.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| DNB.OL | 18.0% | $277.20 | 23% | Corto |
| HLMA.L | 14.5% | $4428.00 | 28% | Corto |
| ITRK.L | 8.0% | $4810.00 | 51% | Corto |
| MNDI.L | 6.4% | $748.20 | 63% | Medio |
| SHEL.L | 13.7% | $3307.50 | 30% | Medio |
| SHELL.AS | 14.1% | $38.13 | 29% | Medio |
| EDV.L | 9.7% | $4548.00 | 42% | Largo |
| BVI.PA | 7.7% | $26.00 | 53% | Largo |
| EQNR.OL | 8.0% | $356.60 | 51% | Largo |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.
7. Alertas
- Eventos earnings: ARE, AVB, BRO, CDNS
- Eventos dividendos: ASML, BK
8. Backtesting
- SPM.MI: ACERTO | Entrada $4.337, Hoy $4.555, Ret real +5.027%, Ret pred +0.360%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- TEN.MI: ACERTO | Entrada $26.78, Hoy $27.21, Ret real +1.606%, Ret pred +0.935%, Dir ALCISTA (conf 59.1%)
- PRY.MI: FALLO | Entrada $127.4, Hoy $125.75, Ret real -1.295%, Ret pred +0.352%, Dir ALCISTA (conf 58.2%)
- HLN.L: ACERTO | Entrada $355.2, Hoy $350.64, Ret real -1.284%, Ret pred +2.515%, Dir BAJISTA (conf 60.8%)
- BVI.PA: FALLO | Entrada $26.0, Hoy $26.3, Ret real +1.154%, Ret pred +5.294%, Dir BAJISTA (conf 60.1%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ml | 51% | 10.27% | -1.19% |
| kalman | 51% | 1.81% | 0.54% |
| hmm_signal | 51% | - | - |
| kalman_signal | 51% | - | - |
| merton | 51% | 1.44% | 0.13% |
| gbm | 50% | 1.87% | 0.38% |
| ensemble | 50% | 3.07% | -0.10% |
Justificación: Los modelos ml, kalman y merton tienen un desempeño similar, con una precisión del 51%. El modelo gbm tiene una precisión ligeramente inferior, mientras que el modelo ensemble tiene una precisión del 50%.
10. Calibracion
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 83372 | 49% | 16% |
| 30-50% | 26486 | 51% | 38% |
| 50-60% | 4404 | 52% | 57% |
| 60-70% | 1124 | 50% | 62% |
| 70-80% | 233 | 52% | 78% |
| 80+% | 21 | 71% | 82% |
Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, con una tasa de acierto que aumenta con la confianza.
11. Disclaimer
Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 1.98 |
| Sortino (anualizado) | 2.97 |
| Calmar | 0.55 |
| Max Drawdown | -63.43% |
| Profit Factor | 1.28 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 56.20% |
| Expectancy por trade | 0.124% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 518 | 62.9% |
| 30-50 | 1068 | 59.7% |
| 50-60 | 0 | N/A |
| 60-70 | 228 | 51.8% |
| 70-80 | 0 | N/A |
| 80-100 | 186 | 22.6% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 208848 muestras historicas el 2026-04-27T00:30:02Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 4135 | 47.9% | 0 | N/A |
| 30-50 | 737 | 57.0% | 4858 | 49.2% |
| 50-60 | 45 | 24.4% | 142 | 38.7% |
| 60-70 | 79 | 44.3% | 0 | N/A |
| 70-80 | 1 | 0.0% | 0 | N/A |
| 80-100 | 3 | 66.7% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 49.5% |
| 11.7 | 49.6% |
| 20.2 | 49.6% |
| 40.6 | 49.7% |
| 48.3 | 50.3% |
| 100.0 | 51.0% |
| 100.0 | 100.0% |
| 100.0 | 100.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 208848 (raw_conf, hit) pairs
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
- Risk score medio: 84.2/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 8 | 100.0% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 57 | 0.00% | 59.3 |
| BTC-USD | Bitcoin | BAJISTA | 37 | 0.00% | 79.3 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 86.4 |
| QQQ | NASDAQ 100 | BAJISTA | 37 | 0.00% | 87.0 |
| URTH | MSCI World | BAJISTA | 37 | 0.00% | 89.5 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | ADI | ADI | ALCISTA | 50.7% | 50.0 | 0.00% | 399.5700 | 403.6216 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=79.5% (cal=50.7%), dir=ALCISTA, vol_annual=39.7%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | ADBE | ADBE | ALCISTA | 50.9% | 50.0 | 0.00% | 245.4400 | 261.4250 | Stacking ensemble (nnls): pred_return=6.51%, conf_raw=95.0% (cal=50.9%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | BARC.L | BARC.L | ALCISTA | 50.4% | 50.0 | 0.00% | 427.2000 | 459.4963 | Fundamental=85/100 (ATRACTIVO) + Macro=67/100 (RISK-ON); blend=76.0 -> ALCISTA, cal_conf=50.4% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.