Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

El contexto macro internacional actual se caracteriza por una mayor volatilidad en los mercados financieros, con un VIX (Volatility Index) en 18.33 (+1.72%) y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. (US 10Y Treasury Yield: 4.336% y US 30Y Treasury Yield: 4.942%). El índice del dólar estadounidense (DXY) se encuentra en 98.693 (+0.22%), mientras que el precio del petróleo crudo WTI ha aumentado a 99.64 (+3.39%). El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral (+0.017), con un índice de riesgo geopolítico de 0.52/1.00.

2. Corto Plazo

3. Medio Plazo

4. Largo Plazo

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno a través de la selección de activos con diferentes perfiles de riesgo y plazos de inversión.

7. Alertas

• Eventos de earnings: ACGL, ALLE, AMT, AVY, BEN, BKNG.
• Eventos de dividendos: Ninguno.

8. Backtesting

El backtesting muestra un hit rate del 50% para las recomendaciones del día anterior, con algunos aciertos y fallos notables.

9. Performance Modelos

El modelo ml muestra el mejor desempeño en términos de accuracy, mientras que el modelo kalman presenta un mayor sesgo.

10. Calibración

La calibración de las predicciones muestra que el bucket 80+ tiene un hit rate del 59%, lo que sugiere una posible sobreconfianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y los inversores deben realizar su propia investigación y considerar sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 231170 muestras historicas el 2026-04-28T00:30:03Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 0.0%, n=1). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 231170 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 84.9/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.