Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en el VIX (Volatility Index) y en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que sugiere una mayor incertidumbre en los mercados. El índice del dólar estadounidense (DXY) también ha subido ligeramente. El precio del petróleo crudo ha aumentado un 3.59%, lo que puede tener un impacto en los mercados de energía. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral, con un score de -0.006.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para SMT.L, PSH.L, HSBA.L y SAND.ST, aunque el modelo Kalman muestra una señal mixta. Para EWP, el modelo GBM y ML apuntan a una tendencia alcista, pero el modelo Kalman es bajista.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para SPOT, RIOT y STMPA.PA, aunque el modelo Kalman muestra una señal mixta para JD y DB1.DE.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para REP.MC y STMMI.MI, aunque el modelo Kalman muestra una señal mixta para EWU y ENI.MI.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una combinación de activos de corto, medio y largo plazo.

7. Alertas

• Eventos earnings: ABBV, ADP, AFL, ALGN, ALL, AMZN
• Eventos dividendos: Ninguno

8. Backtesting

• ADS.DE: FALLO | Entrada $137.8, Hoy $147.15, Ret real +6.785%, Ret pred +4.122%, Dir BAJISTA (conf 60.8%)
• BESI.AS: FALLO | Entrada $248.0, Hoy $238.1, Ret real -3.992%, Ret pred -0.493%, Dir ALCISTA (conf 57.5%)
• RI.PA: ACERTO | Entrada $64.7, Hoy $62.58, Ret real -3.277%, Ret pred -2.142%, Dir BAJISTA (conf 61.1%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ml tiene la mayor precisión, seguido de cerca por el modelo kalman.

10. Calibracion

Justificación: La calibración de las predicciones es aceptable, aunque hay un ligero sesgo hacia la sobreconfianza en los buckets de mayor confianza.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 233996 muestras historicas el 2026-04-29T00:30:03Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 233996 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.50% (cap 20%)
• Risk score medio: 82.1/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.