Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en el VIX (Volatility Index) y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable. El precio del petróleo crudo y el oro también experimentan movimientos moderados. En este contexto, el sentimiento del mercado es neutral, con un score de +0.012 según el análisis de FinBERT NLP. El índice de riesgo geopolítico se sitúa en 0.45/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para GOOGL, mientras que para MSFT y GD, los modelos Kalman y ML apuntan a una dirección bajista, aunque el régimen general es alcista. El modelo GBM también apunta a una dirección alcista para STT.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM apuntan a una dirección alcista para SNDK, mientras que para AZM.MI y SPOT, los modelos Kalman y ML apuntan a una dirección alcista, aunque el régimen general es lateral.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM apuntan a una dirección alcista para PRU.L, mientras que para STLAP.PA y EWP, los modelos Kalman y ML apuntan a una dirección alcista, aunque el régimen general es lateral.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM apuntan a una dirección alcista para ATOM-USD, mientras que para AAVE-USD y ZEC-USD, los modelos Kalman y ML apuntan a una dirección neutral.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar los riesgos y las oportunidades de crecimiento. Los pesos se asignan según la confianza en cada ticker y la dirección esperada.

7. Alertas

• Eventos de earnings y dividendos que impactan las recomendaciones:
• AES: DIVIDEND el 2026-05-01
• AON: EARNINGS y DIVIDEND el 2026-05-01
• ARES: EARNINGS el 2026-05-01
• CASY: DIVIDEND el 2026-05-01
• CBOE: EARNINGS el 2026-05-01

8. Backtesting

• Resultados de las recomendaciones del día anterior:
• ADS.DE: FALLO
• HUBB: FALLO
• KKR: FALLO
• NVDA: FALLO
• PPL: FALLO
• GPC: FALLO
• STX: ACERTO
• DTE: ACERTO

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo Kalman muestra la mayor precisión, mientras que el modelo ML presenta un mayor sesgo.

10. Calibración

• Análisis de la calibración de las predicciones:
• Bucket 00-30%: n=44642, hit_rate=50%, avg_conf=16%
• Bucket 30-50%: n=14372, hit_rate=50%, avg_conf=39%
• Bucket 50-60%: n=1401, hit_rate=56%, avg_conf=58%
• Bucket 60-70%: n=960, hit_rate=47%, avg_conf=61%
• Bucket 70-80%: n=213, hit_rate=37%, avg_conf=79%
• Bucket 80+%: n=28, hit_rate=50%, avg_conf=82%

Justificación: La calibración de las predicciones muestra que el modelo tiene una tendencia a sobreestimar la confianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar su propio perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 246973 muestras historicas el 2026-05-01T00:30:03Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 246973 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 4.14% (cap 20%)
• Risk score medio: 79.4/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 6/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.