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Informe Diario

2026-05-02

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un clima de incertidumbre con un VIX (Volatility Index) en 16.99, lo que indica una ligera tendencia a la volatilidad. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años están en descenso, lo que podría sugerir una expectativa de reducción de tasas de interés. El índice del dólar estadounidense (DXY) está en ligera alza, lo que podría influir en los mercados de commodities y acciones. El precio del petróleo crudo WTI ha caído un 2.98%, lo que podría tener un impacto en las acciones relacionadas con la energía.

2. Corto Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Justificación
SPM.MI $4.61 $4.47 ALCISTA 79.3% $4.38 $4.81 0.9 El modelo GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista, aunque el consenso es mixto.
BNR.DE $62.08 $65.05 BAJISTA 46.0% $59.72 $66.53 1.9 Los modelos HMM y ML contradicen el precio, sugiriendo una señal mixta.
ITRK.L $4804.00 $4546.66 ALCISTA 41.3% $4547.50 $5190.01 1.5 El modelo GBM y HMM apoyan la tendencia alcista, pero el consenso es débil.
REL.L $2698.00 $2817.95 BAJISTA 43.2% $2612.92 $2877.93 2.1 La señal mixta se debe a la contradicción entre el precio y los modelos ML y HMM.
PRU.L $1100.50 $1052.49 ALCISTA 41.3% $1076.87 $1172.52 3.0 El modelo GBM y Kalman apoyan la tendencia alcista, aunque el consenso es mixto.

3. Medio Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Regimen Tendencia Kalman
DCC.L $5805.00 $6156.62 ALCISTA 37.2% $5391.93 $6332.43 1.3 BULL ALCISTA
STLAM.MI $6.21 $5.86 ALCISTA 33.9% $5.78 $6.73 1.2 BULL BAJISTA
HSBA.L $1359.40 $1331.47 ALCISTA 62.3% $1324.92 $1401.30 1.2 BULL NEUTRAL
EXPN.L $2731.00 $2823.24 BAJISTA 43.2% $2632.39 $2869.37 1.4 BULL NEUTRAL
RKT.L $4713.00 $4547.06 BAJISTA 40.2% $4554.82 $4961.92 1.6 BEAR NEUTRAL

4. Largo Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Escenarios Reales
SAND.ST $383.10 $370.96 ALCISTA 43.2% $371.38 $401.32 1.6 p5: $350, p50: $380, p95: $420
LLOY.L $98.24 $95.17 ALCISTA 43.2% $94.80 $102.84 1.3 p5: $90, p50: $100, p95: $110
UMG.AS $17.82 $16.90 ALCISTA 28.1% $16.68 $19.19 1.2 p5: $15, p50: $18, p95: $20
STLAP.PA $6.21 $5.92 ALCISTA 29.7% $5.79 $6.66 1.0 p5: $5.5, p50: $6.0, p95: $6.5
BBOX.L $150.60 $144.57 ALCISTA 33.6% $146.09 $159.64 2.0 p5: $140, p50: $150, p95: $160

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para las criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Ticker Peso Precio Vol Plazo
SPM.MI 9.9% $4.61 38% Corto
BNR.DE 12.5% $62.08 30% Corto
ITRK.L 8.9% $4804.00 42% Corto
DCC.L 6.7% $5805.00 56% Medio
STLAM.MI 6.9% $6.21 55% Medio
HSBA.L 18.7% $1359.40 20% Medio
SAND.ST 15.5% $383.10 24% Largo
LLOY.L 13.5% $98.24 28% Largo
UMG.AS 7.4% $17.82 51% Largo

7. Alertas

  • Eventos de earnings: BRK-B el 2026-05-02, ADM el 2026-05-05.
  • Eventos de dividendos: AMP, BX, C, CARR el 2026-05-04.

8. Backtesting

  • Acertó: GAW.L, ZURN.SW.
  • Falló: LMP.L, EXPN.L, HLN.L, BAB.L, BEI.DE, DSFIR.AS.

9. Performance Modelos

Modelo Accuracy MAE Sesgo
ml 54% 10.25% 1.05%
kalman 53% 1.65% -0.19%
gbm 52% 1.74% 0.02%
ensemble 50% 2.97% -0.52%
merton 50% 1.33% -0.22%
hmm_signal 48% - -
kalman_signal 39% - -

10. Calibracion

  • Bucket 80+: hit_rate=48%, avg_conf=82%. Hay sobreconfianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Este informe es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los inversores deben realizar su propia investigación y considerar su situación financiera antes de tomar decisiones de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Metrica Valor
Sharpe (anualizado) 1.98
Sortino (anualizado) 2.97
Calmar 0.55
Max Drawdown -63.43%
Profit Factor 1.28
Win Rate (= Hit Rate global) 56.20%
Expectancy por trade 0.124%
N evaluaciones 2000

Hit rate por bucket de confianza

Bucket conf. N Hit rate
00-30 518 62.9%
30-50 1068 59.7%
50-60 0 N/A
60-70 228 51.8%
70-80 0 N/A
80-100 186 22.6%

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 255879 muestras historicas el 2026-05-02T00:30:03Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Bucket N raw Hit rate raw N calibrado Hit rate calibrado
00-30 3557 53.3% 0 N/A
30-50 1255 50.9% 2829 53.6%
50-60 100 52.0% 2171 51.9%
60-70 70 58.6% 0 N/A
70-80 18 83.3% 0 N/A
80-100 0 N/A 0 N/A

Curva isotonic (knots)

raw_conf calibrated
0.0 47.8%
0.0 49.6%
12.1 49.8%
40.9 50.3%
100.0 51.0%
100.0 66.7%

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 255879 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

  • Kelly medio: 4.09% (cap 20%)
  • Risk score medio: 79.6/100 (100 = mas seguro)
  • Predicciones con Kelly = 0: 6/8

Distribucion de Kelly size

Rango Kelly N %
0% 6 75.0%
0-5% 0 0.0%
5-10% 0 0.0%
10-15% 1 12.5%
15-20% 1 12.5%

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Symbol Asset Direction Conf Kelly Risk
EURUSD=X EUR/USD ALCISTA 57 20.00% 61.0
USO Oil (WTI) NEUTRAL 52 0.00% 67.1
TLT US 10Y Bond ALCISTA 55 12.73% 71.9
BTC-USD Bitcoin ALCISTA 57 0.00% 80.6
GLD Gold NEUTRAL 50 0.00% 85.9

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Horizonte Asset Ticker Dir Conf cal Master Kelly Precio Target Rationale
CORTO (1-7d) CVS CVS ALCISTA 50.8% 50.0 0.00% 83.2700 84.1160 GBM/Kalman ensemble: conf_raw=79.5% (cal=50.8%), dir=ALCISTA, vol_annual=34.4%, regime=BULL
MEDIO (1-3m) ACX.MC ACX.MC ALCISTA 50.5% 50.0 0.00% 13.9300 13.9554 Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.18%, conf_raw=52.3% (cal=50.5%), dir=ALCISTA
LARGO (6-12m) BGEO.L BGEO.L ALCISTA 50.4% 50.0 0.00% 10850.0000 11670.2600 Fundamental=85/100 (ATRACTIVO) + Macro=59/100 (RISK-ON); blend=72.0 -> ALCISTA, cal_conf=50.4%

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.