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Informe Diario

2026-05-03

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX en 16.99 (+0.59%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.378 (-0.27%) y 4.966 (-0.42%), respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene en 98.21 (+0.13%). El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido a 101.94 (-2.98%), mientras que el oro y la plata han aumentado a 4644.5 (+0.65%) y 76.431 (+3.94%), respectivamente.

El sentimiento del mercado, según FinBERT NLP, es NEUTRAL (score -0.023), con un índice de riesgo geopolítico de 0.46/1.00. Los eventos corporativos próximos incluyen dividendos para AMP, BX, C y CARR, así como resultados de ADM y AEE.

2. Corto Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Justificación
PRU.L 1100.50 1053.30 ALCISTA 62.3% 1076.87 1171.29 3.0 GBM: 55% up, Kalman: BAJISTA, HMM: ALCISTA, ML: ALCISTA
SPM.MI 4.61 4.47 ALCISTA 79.5% 4.38 4.81 0.9 GBM: 57% up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: ALCISTA
DCC.L 5805.00 6130.88 ALCISTA 43.3% 5391.93 6293.82 1.2 GBM: 52% up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: ALCISTA
ITRK.L 4804.00 4544.40 ALCISTA 41.3% 4547.50 5193.40 1.5 GBM: 50% up, Kalman: NEUTRAL, HMM: ALCISTA, ML: ALCISTA
REL.L 2698.00 2820.36 BAJISTA 43.0% 2612.92 2881.54 2.2 GBM: 44% up, Kalman: NEUTRAL, HMM: ALCISTA, ML: BAJISTA

3. Medio Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Regimen Tendencia Kalman
EWP 56.61 54.23 ALCISTA 43.2% 55.27 60.19 2.7 LATERAL NEUTRAL
STLAM.MI 6.21 5.87 ALCISTA 33.9% 5.78 6.72 1.2 BULL BAJISTA
IFX.DE 57.13 59.00 ALCISTA 43.6% 53.43 59.94 0.8 BULL ALCISTA
EXPN.L 2731.00 2819.09 BAJISTA 43.0% 2632.39 2863.14 1.3 BULL NEUTRAL
SAND.ST 383.10 370.89 ALCISTA 43.0% 371.38 401.41 1.6 LATERAL NEUTRAL

4. Largo Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Escenarios Reales
SOFI 16.43 15.84 ALCISTA 41.3% 14.67 17.31 0.5 p5: 12.15, p50: 16.43, p95: 20.71
HSBA.L 1359.40 1334.81 ALCISTA 62.3% 1324.92 1396.29 1.1 p5: 1234.19, p50: 1359.40, p95: 1484.61
UMG.AS 17.82 16.91 ALCISTA 28.1% 16.68 19.17 1.2 p5: 14.19, p50: 17.82, p95: 21.45
STLAP.PA 6.21 5.92 ALCISTA 29.7% 5.79 6.65 1.0 p5: 4.92, p50: 6.21, p95: 7.50
ENI.MI 24.00 23.57 ALCISTA 60.3% 23.09 24.64 0.7 p5: 20.50, p50: 24.00, p95: 27.50

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Ticker Peso Precio Vol Plazo
PRU.L 21.4% 1100.50 17% Corto
SPM.MI 9.5% 4.61 38% Corto
DCC.L 6.4% 5805.00 56% Corto
EWP 19.4% 56.61 19% Medio
STLAM.MI 6.6% 6.21 55% Medio
IFX.DE 7.1% 57.13 51% Medio
SOFI 4.3% 16.43 85% Largo
HSBA.L 18.1% 1359.40 20% Largo
UMG.AS 7.2% 17.82 51% Largo

7. Alertas

  • Eventos de dividendos para AMP, BX, C y CARR.
  • Resultados de ADM y AEE.

8. Backtesting

  • MKS.L: FALLO | Entrada $330.1, Hoy $337.55, Ret real +2.257%, Ret pred +2.702%, Dir BAJISTA (conf 60.3%)
  • EXPN.L: FALLO | Entrada $2689.0, Hoy $2731.0, Ret real +1.562%, Ret pred +3.456%, Dir BAJISTA (conf 60.3%)
  • SMIN.L: FALLO | Entrada $2544.0, Hoy $2538.0, Ret real -0.236%, Ret pred -3.241%, Dir ALCISTA (conf 62.3%)

9. Performance Modelos

Modelo Accuracy MAE Sesgo
ml 54% 10.35% 1.16%
kalman 53% 1.67% -0.26%
gbm 52% 1.70% -0.04%
ensemble 51% 2.84% -0.54%
merton 50% 1.36% -0.26%
hmm_signal 48% - -
kalman_signal 38% - -

10. Calibración

  • Bucket 00-30%: n=36012, hit_rate=51%, avg_conf=16%
  • Bucket 30-50%: n=11793, hit_rate=50%, avg_conf=39%
  • Bucket 50-60%: n=1040, hit_rate=53%, avg_conf=58%
  • Bucket 60-70%: n=856, hit_rate=48%, avg_conf=61%
  • Bucket 70-80%: n=185, hit_rate=43%, avg_conf=79%
  • Bucket 80+%: n=22, hit_rate=50%, avg_conf=82%

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar sus propias circunstancias antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Metrica Valor
Sharpe (anualizado) 1.98
Sortino (anualizado) 2.97
Calmar 0.55
Max Drawdown -63.43%
Profit Factor 1.28
Win Rate (= Hit Rate global) 56.20%
Expectancy por trade 0.124%
N evaluaciones 2000

Hit rate por bucket de confianza

Bucket conf. N Hit rate
00-30 518 62.9%
30-50 1068 59.7%
50-60 0 N/A
60-70 228 51.8%
70-80 0 N/A
80-100 186 22.6%

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 256771 muestras historicas el 2026-05-03T00:30:04Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Bucket N raw Hit rate raw N calibrado Hit rate calibrado
00-30 3569 53.5% 0 N/A
30-50 1242 51.3% 2627 53.7%
50-60 97 51.5% 2373 52.5%
60-70 74 58.1% 0 N/A
70-80 18 83.3% 0 N/A
80-100 0 N/A 0 N/A

Curva isotonic (knots)

raw_conf calibrated
0.0 47.8%
0.0 49.5%
12.1 49.8%
40.9 50.4%
100.0 51.0%
100.0 66.7%

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 256771 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

  • Kelly medio: 2.50% (cap 20%)
  • Risk score medio: 82.1/100 (100 = mas seguro)
  • Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Rango Kelly N %
0% 7 87.5%
0-5% 0 0.0%
5-10% 0 0.0%
10-15% 0 0.0%
15-20% 1 12.5%

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Symbol Asset Direction Conf Kelly Risk
EURUSD=X EUR/USD ALCISTA 57 20.00% 61.0
USO Oil (WTI) NEUTRAL 52 0.00% 67.1
BTC-USD Bitcoin NEUTRAL 52 0.00% 81.2
GLD Gold NEUTRAL 50 0.00% 85.9
QQQ NASDAQ 100 BAJISTA 37 0.00% 88.7

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Horizonte Asset Ticker Dir Conf cal Master Kelly Precio Target Rationale
CORTO (1-7d) SPM.MI SPM.MI ALCISTA 50.8% 50.0 0.00% 4.6060 4.6528 GBM/Kalman ensemble: conf_raw=79.5% (cal=50.8%), dir=ALCISTA, vol_annual=38.2%, regime=BULL
MEDIO (1-3m) ACX.MC ACX.MC ALCISTA 50.5% 50.0 0.00% 13.9300 13.9558 Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.19%, conf_raw=52.3% (cal=50.5%), dir=ALCISTA
LARGO (6-12m) PRU.L PRU.L ALCISTA 50.5% 50.0 0.00% 1100.5000 1183.8629 Fundamental=90/100 (ATRACTIVO) + Macro=59/100 (RISK-ON); blend=74.5 -> ALCISTA, cal_conf=50.5%

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.