Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX en 17.19 (+0.64%) y un rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años en 4.364 (-0.64%). El índice del dólar estadounidense (DXY) se encuentra en 97.84 (-0.42%), mientras que el precio del petróleo crudo WTI es de 95.42 (+0.64%). El sentimiento del mercado es neutral, con un score de +0.058 según FinBERT NLP, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.48/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación por modelo: - ACS.MC: El modelo GBM apunta a un aumento del 56%, mientras que el modelo Kalman y el HMM también apuntan a una tendencia alcista. - IQV: El modelo GBM apunta a un aumento del 50%, pero el modelo HMM y el ML apuntan a una tendencia bajista. - SAND.ST: El modelo GBM apunta a un aumento del 57%, pero el modelo Kalman y el HMM apuntan a una tendencia neutral. - CNA.L: El modelo GBM apunta a un aumento del 55%, mientras que el modelo Kalman y el HMM también apuntan a una tendencia bajista. - MCHP: El modelo GBM apunta a un aumento del 56%, mientras que el modelo Kalman apunta a una tendencia alcista.

3. Medio Plazo

Regimen y tendencia Kalman: - SNDK: Regimen BULL, tendencia alcista según Kalman. - MU: Regimen BULL, tendencia alcista según Kalman. - ETN: Regimen BULL, tendencia neutral según Kalman. - INGA.AS: Regimen BULL, tendencia alcista según Kalman. - BKR: Regimen BULL, tendencia bajista según Kalman.

4. Largo Plazo

Escenarios reales (p5/p50/p95 de GBM si disponibles): - ROK: p5=420.34, p50=484.77, p95=502.89 - PRY.MI: p5=141.46, p50=160.46, p95=164.67 - SPM.MI: p5=4.08, p50=4.02, p95=4.73 - TSCO: p5=30.08, p50=30.37, p95=33.80 - BAMI.MI: p5=12.43, p50=12.52, p95=13.39

5. Criptomonedas

Análisis específico: - ICP-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 51%, pero el modelo HMM y el ML apuntan a una tendencia neutral. - LINK-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 47%, pero el modelo HMM y el ML apuntan a una tendencia neutral. - XMR-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 51%, pero el modelo HMM y el ML apuntan a una tendencia neutral. - ZEC-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 53%, pero el modelo HMM y el ML apuntan a una tendencia neutral. - ENS-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 46%, pero el modelo HMM y el ML apuntan a una tendencia neutral.

6. Cartera Diversificada

Justificación de la diversificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, asignando pesos a diferentes activos y criptomonedas. La selección de los activos se basa en la confianza y la dirección de la tendencia, con un enfoque en la diversificación para minimizar el riesgo.

7. Alertas

Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones: - AAPL: DIVIDEND el 2026-05-11 - BRO: DIVIDEND el 2026-05-11 - CEG: EARNINGS el 2026-05-11 - AWK: DIVIDEND el 2026-05-12 - AMAT: EARNINGS el 2026-05-14 - AMGN: DIVIDEND el 2026-05-15

8. Backtesting

Que paso con lo recomendado ayer: - SNDK: ACERTO | Entrada $1339.96, Hoy $1562.34, Ret real +16.596%, Ret pred +14.476%, Dir ALCISTA (conf 79.7%) - MU: ACERTO | Entrada $646.63, Hoy $746.81, Ret real +15.493%, Ret pred +12.858%, Dir ALCISTA (conf 53.8%) - RBLX: ACERTO | Entrada $44.78, Hoy $41.91, Ret real -6.409%, Ret pred +4.863%, Dir BAJISTA (conf 57.7%) - ARB-USD: ACERTO | Entrada $0.0008, Hoy $0.0008, Ret real -5.367%, Ret pred -37.500%, Dir BAJISTA (conf 65.9%) - TSLA: ACERTO | Entrada $411.79, Hoy $428.35, Ret real +4.021%, Ret pred -1.636%, Dir ALCISTA (conf 56.0%) - CVS: ACERTO | Entrada $87.36, Hoy $90.55, Ret real +3.652%, Ret pred -3.606%, Dir ALCISTA (conf 57.7%) - XLK: ACERTO | Entrada $169.69, Hoy $175.52, Ret real +3.436%, Ret pred +0.547%, Dir ALCISTA (conf 71.7%) - TSCO: ACERTO | Entrada $31.74, Hoy $30.65, Ret real -3.434%, Ret pred -4.317%, Dir BAJISTA (conf 56.0%)

Hit rate: 50% Aciertos y fallos: - Aciertos: 8 - Fallos: 0

9. Performance Modelos

Cual modelo aporta valor: - El modelo kalman aporta valor con una precisión del 54% y un MAE de 2.05. - El modelo gbm aporta valor con una precisión del 52% y un MAE de 1.86.

Cual modelo mete ruido: - El modelo ml mete ruido con una precisión del 51% y un MAE de 11.71.

10. Calibracion

Análisis de la calibración: La calibración de las predicciones se encuentra en un rango aceptable, con un hit rate del 50% en el bucket 00-30% y un hit rate del 30% en el bucket 80+%. Sin embargo, se observa una sobreconfianza en los buckets de mayor confianza.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 232 muestras historicas el 2026-05-09T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 50.9%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 232 (raw_conf, hit) pairs | DEGENERATE: PAV collapsed to 1 block (value=1.0000). Raw signal is anti-calibrated (hit rate does not increase with raw_conf). Calibrator returns overall mean for all inputs — the real expected hit rate.

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 3.31% (cap 20%)
• Risk score medio: 80.6/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 6/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.