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Informe Diario

2026-05-24

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX (Volatility Index) en 16.7 (-0.36%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.558 (-0.61%) y 5.064 (-0.94%), respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 99.32 (+0.13%). El precio del petróleo crudo WTI se encuentra en 96.6 (+0.26%), mientras que el oro y la plata presentan una tendencia a la baja.

El sentimiento del mercado, según el análisis de FinBERT NLP, es neutral, con un score de -0.017. El índice de riesgo geopolítico se mantiene en 0.46/1.00.

2. Corto Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R
PRY.MI 149.80 143.73 ALCISTA 62.3% 140.61 158.91 1.0
G24.DE 72.25 76.17 BAJISTA 44.1% 68.92 78.13 1.8
SAND.ST 382.40 371.92 ALCISTA 61.7% 366.95 398.11 1.0
SPM.MI 4.23 4.02 ALCISTA 44.1% 4.04 4.55 1.7
ENI.MI 23.30 22.39 ALCISTA 44.1% 22.50 24.66 1.7

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para PRY.MI, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para G24.DE. El modelo GBM y Kalman también apuntan a una tendencia alcista para SAND.ST, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista.

3. Medio Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Regimen
SHEL.L 3205.00 3079.93 ALCISTA 44.1% 3117.66 3392.60 2.1 LATERAL
ADYEN.AS 957.90 991.54 BAJISTA 44.1% 913.11 1008.36 1.1 LATERAL
BP.L 551.20 532.87 ALCISTA 45.2% 531.80 578.70 1.4 BEAR
UMG.AS 20.44 21.14 BAJISTA 44.1% 19.66 21.49 1.3 BULL
EWU 47.09 44.84 ALCISTA 32.5% 45.98 50.46 3.0 BEAR

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para SHEL.L, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para ADYEN.AS. El modelo GBM y Kalman también apuntan a una tendencia alcista para BP.L, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista.

4. Largo Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R
BATS.L 4875.00 5041.63 ALCISTA 40.9% 4704.75 5124.94 1.5
REP.MC 22.26 21.58 ALCISTA 44.1% 21.29 23.28 1.0
RAND.AS 26.10 26.88 BAJISTA 44.1% 24.88 27.27 1.0
IFX.DE 73.42 75.72 ALCISTA 40.1% 67.25 76.86 0.6
PSH.L 4098.00 3991.79 ALCISTA 45.2% 4005.43 4257.32 1.7

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para BATS.L, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para RAND.AS. El modelo GBM y Kalman también apuntan a una tendencia alcista para IFX.DE, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Ticker Peso Precio Vol Plazo
PRY.MI 7.3% 149.80 49% Corto
G24.DE 9.8% 72.25 37% Corto
SAND.ST 11.1% 382.40 32% Corto
SHEL.L 16.5% 3205.00 22% Medio
ADYEN.AS 9.6% 957.90 37% Medio
BP.L 12.8% 551.20 28% Medio
BATS.L 12.9% 4875.00 28% Largo
REP.MC 10.3% 22.26 35% Largo
RAND.AS 9.6% 26.10 37% Largo

Justificación: La cartera diversificada se compone de activos con diferentes plazos y volatilidades, con el objetivo de minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos.

7. Alertas

  • Eventos earnings: AZO el 2026-05-26, A el 2026-05-27, ADSK el 2026-05-28, BBY el 2026-05-28.
  • Eventos dividendos: ATO el 2026-05-26, AMCR el 2026-05-28.

8. Backtesting

  • SHEL.L: FALLO | Entrada $3239.0, Hoy $3205.0, Ret real -1.050%, Ret pred -4.290%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
  • HSX.L: FALLO | Entrada $1833.0, Hoy $1816.0, Ret real -0.927%, Ret pred +6.711%, Dir ALCISTA (conf 57.5%)
  • SHL.DE: ACERTO | Entrada $34.51, Hoy $34.5, Ret real -0.029%, Ret pred -1.086%, Dir BAJISTA (conf 61.5%)

9. Performance Modelos

Modelo Accuracy Sesgo MAE
ml 52% 1.52 10.55
gbm 52% -0.22 1.67
merton 50% -0.33 1.47
ensemble 50% -0.97 2.86
hmm_signal 45% - -
kalman 44% -0.62 2.05
kalman_signal 42% - -

Justificación: Los modelos ml y gbm presentan una precisión del 52%, mientras que el modelo merton y ensemble presentan una precisión del 50%. El modelo hmm_signal y kalman_signal presentan una precisión del 45% y 42%, respectivamente.

10. Calibración

Bucket n Hit rate Avg conf
00-30% 31171 50% 15%
30-50% 9692 48% 39%
50-60% 825 56% 58%
60-70% 746 49% 61%
70-80% 102 63% 79%
80+% 18 61% 81%

Justificación: La calibración de las predicciones se encuentra en un rango de 50-60%, lo que indica que las predicciones están bien calibradas.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Metrica Valor
Sharpe (anualizado) 1.72
Sortino (anualizado) 2.57
Calmar 2.36
Max Drawdown -12.57%
Profit Factor 1.24
Win Rate (= Hit Rate global) 55.40%
Expectancy por trade 0.108%
N evaluaciones 2000

Hit rate por bucket de confianza

Bucket conf. N Hit rate
00-30 1422 54.2%
30-50 497 57.1%
50-60 23 39.1%
60-70 56 75.0%
70-80 1 100.0%
80-100 1 100.0%

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 352 muestras historicas el 2026-05-24T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Bucket N raw Hit rate raw N calibrado Hit rate calibrado
00-30 3733 50.4% 0 N/A
30-50 1102 47.3% 0 N/A
50-60 64 59.4% 0 N/A
60-70 88 47.7% 0 N/A
70-80 9 55.6% 0 N/A
80-100 4 75.0% 5000 49.8%

Curva isotonic (knots)

raw_conf calibrated
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
29.0 100.0%
30.0 100.0%
30.0 100.0%
30.0 100.0%
30.0 100.0%
30.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
37.0 100.0%
42.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
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44.0 100.0%
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44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
44.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
45.0 100.0%
49.0 100.0%
49.0 100.0%
49.0 100.0%
49.0 100.0%
49.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
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50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
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50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
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50.0 100.0%
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50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
50.0 100.0%
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50.0 100.0%
50.0 100.0%
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50.0 100.0%
52.0 100.0%
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52.0 100.0%
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52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
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52.0 100.0%
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52.0 100.0%
52.0 100.0%
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52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
52.0 100.0%
55.0 100.0%
55.0 100.0%
55.0 100.0%
55.0 100.0%
55.0 100.0%
55.0 100.0%
55.0 100.0%
55.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
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57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
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57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
57.0 100.0%
60.0 100.0%
60.0 100.0%
60.0 100.0%
60.0 100.0%
67.0 100.0%
70.0 100.0%

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 49.8%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 352 (raw_conf, hit) pairs | DEGENERATE: PAV collapsed to 1 block (value=1.0000). Raw signal is anti-calibrated (hit rate does not increase with raw_conf). Calibrator returns overall mean for all inputs — the real expected hit rate.

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

  • Kelly medio: 3.39% (cap 20%)
  • Risk score medio: 80.5/100 (100 = mas seguro)
  • Predicciones con Kelly = 0: 6/8

Distribucion de Kelly size

Rango Kelly N %
0% 6 75.0%
0-5% 0 0.0%
5-10% 1 12.5%
10-15% 0 0.0%
15-20% 1 12.5%

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Symbol Asset Direction Conf Kelly Risk
USO Oil (WTI) ALCISTA 57 7.13% 57.2
EURUSD=X EUR/USD ALCISTA 55 20.00% 61.0
BTC-USD Bitcoin NEUTRAL 52 0.00% 80.4
GLD Gold NEUTRAL 50 0.00% 86.3
QQQ NASDAQ 100 BAJISTA 37 0.00% 87.1

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Horizonte Asset Ticker Dir Conf cal Master Kelly Precio Target Rationale
CORTO (1-7d) ABBN.SW ABBN.SW ALCISTA 100.0% 50.0 0.00% 83.8000 85.4760 GBM/Kalman ensemble: conf_raw=25.4% (cal=100.0%), dir=ALCISTA, vol_annual=27.0%, regime=BULL
MEDIO (1-3m) ABBN.SW ABBN.SW ALCISTA 100.0% 50.0 0.00% 83.8000 83.9295 Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.15%, conf_raw=52.3% (cal=100.0%), dir=ALCISTA
LARGO (6-12m) ADYEN.AS ADYEN.AS ALCISTA 100.0% 50.0 0.00% 957.9000 1101.5850 Fundamental=63/100 (ATRACTIVO) + Macro=49/100 (NEUTRO); blend=56.0 -> ALCISTA, cal_conf=100.0%

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.