Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra una disminución en la volatilidad del mercado, con el VIX (Volatility Index) en 18.56 (-4.53%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años también han disminuido, lo que puede indicar una expectativa de menor crecimiento económico. El índice del dólar estadounidense (DXY) se ha mantenido estable, mientras que el precio del petróleo crudo WTI ha disminuido un 4.21%. El oro y la plata han aumentado un 3.80% y un 5.71%, respectivamente, lo que puede indicar una búsqueda de activos seguros.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para SJM, con un 58.7% de confianza. Para PCT.L, hay una señal mixta, pero el modelo Kalman apunta a una dirección bajista, lo que puede indicar una corrección a corto plazo.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para SNDK, con un 63.7% de confianza. Para GDDY, hay una señal mixta, pero el modelo Kalman apunta a una dirección bajista, lo que puede indicar una corrección a medio plazo.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para PH, con un 36.8% de confianza. Para ACS.MC, hay una señal mixta, pero el modelo Kalman apunta a una dirección bajista, lo que puede indicar una corrección a largo plazo.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML no coinciden en una dirección clara para las criptomonedas, lo que puede indicar una alta volatilidad y riesgo en este mercado.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca minimizar el riesgo y maximizar el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones: AIG, ADP, ALB, AMT, BR, CB.
• Backtesting: El modelo ha tenido un hit rate del 54% en las recomendaciones del día anterior.

8. Backtesting

Justificación: El backtesting muestra un hit rate del 54% en las recomendaciones del día anterior, lo que puede indicar una necesidad de ajustar los parámetros del modelo.

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo Ensemble tiene un accuracy del 54%, lo que puede indicar una buena capacidad de predicción. El modelo Kalman tiene un MAE del 2.09%, lo que puede indicar una buena capacidad de ajuste.

10. Calibración

Justificación: La calibración muestra que el modelo tiene una buena capacidad de predicción en los buckets de confianza más altos, lo que puede indicar una buena capacidad de discriminación.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 504 muestras historicas el 2026-06-12T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 53.7%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 504 (raw_conf, hit) pairs | DEGENERATE: PAV collapsed to 1 block (value=1.0000). Raw signal is anti-calibrated (hit rate does not increase with raw_conf). Calibrator returns overall mean for all inputs — the real expected hit rate.

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 9.91% (cap 20%)
• Risk score medio: 68.7/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 3/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.