Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un aumento en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) subiendo un 14.99% a 19.87. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años han disminuido, lo que podría indicar una expectativa de recesión. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha subido un 0.13% a 101.156. El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido un 1.72% a $73.53. El sentimiento de mercado es neutral, con un score de +0.003 según FinBERT NLP.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en la dirección alcista para ANA.MC y DNB.OL. Para ENI.MI y VOD.L, hay una señal mixta, pero el modelo HMM y ML apuntan a una dirección bajista.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en la dirección alcista para STX y WDC. Para CMI y PWR, hay una señal mixta, pero el modelo HMM y ML apuntan a una dirección alcista.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en la dirección bajista para FOX y FOXA. Para WELL y CA.PA, hay una señal mixta, pero el modelo HMM y ML apuntan a una dirección alcista.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en la dirección alcista para INJ-USD y YFI-USD. Para XMR-USD y LTC-USD, hay una señal mixta, pero el modelo HMM y ML apuntan a una dirección bajista.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

• Eventos earnings: CCL el 2026-06-23 y 2026-06-24.
• Eventos dividendos: APH el 2026-06-23, BEN el 2026-06-29, A el 2026-06-30 y ARE el 2026-06-30.

8. Backtesting

• Aciertos: IOTA-USD, ABBV, KSM-USD, NFLX, ANKR-USD.
• Fallos: ASM.AS, ASML.AS, GOOG.

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo GBM tiene la mayor precisión, seguido del modelo Kalman.

10. Calibración

Justificación: La calibración muestra que el modelo tiene una tendencia a sobreestimar la confianza en los buckets de mayor confianza.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 584 muestras historicas el 2026-06-23T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 50.1%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 584 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 12.61% (cap 20%)
• Risk score medio: 64.6/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 2/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.