Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 19.41 (-0.41%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se han reducido ligeramente, lo que podría indicar una disminución en las expectativas de inflación. El dólar estadounidense ha aumentado ligeramente, lo que podría tener un impacto negativo en los mercados emergentes. El precio del petróleo y el oro han disminuido, lo que podría ser un indicador de una disminución en la demanda global.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para ASML.AS, SU.PA, UCG.MI y INGA.AS, mientras que el modelo HMM y ML también apuntan a una tendencia alcista para estas acciones. Sin embargo, el modelo Kalman tiene un sesgo alcista para SAND.ST, lo que podría indicar una oportunidad de compra.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para EWI, FCIT.L y INF.L, mientras que el modelo HMM y ML también apuntan a una tendencia alcista para estas acciones. Sin embargo, el modelo Kalman tiene un sesgo bajista para LSEG.L, lo que podría indicar una oportunidad de venta.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para AZM.MI, ACS.MC y IBE.MC, mientras que el modelo HMM y ML también apuntan a una tendencia alcista para estas acciones. Sin embargo, el modelo Kalman tiene un sesgo bajista para RMV.L y SNAP, lo que podría indicar una oportunidad de venta.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada tiene un peso mayor en acciones con una tendencia alcista, como ASML.AS, SU.PA, UCG.MI y EWI. También incluye acciones con una tendencia bajista, como LSEG.L y RMV.L, para diversificar el riesgo.

7. Alertas

• Earnings: CCL el 2026-06-24
• Dividendos: BEN el 2026-06-29, A el 2026-06-30, ARE el 2026-06-30, AVB el 2026-06-30, BXP el 2026-06-30

8. Backtesting

• ASM.AS: FALLO | Entrada $1079.0, Hoy $984.4, Ret real -8.767%, Ret pred -2.393%, Dir ALCISTA (conf 54.6%)
• PRY.MI: FALLO | Entrada $154.7, Hoy $148.0, Ret real -4.331%, Ret pred -5.265%, Dir ALCISTA (conf 65.8%)
• SU.PA: FALLO | Entrada $292.75, Hoy $280.95, Ret real -4.031%, Ret pred -5.755%, Dir ALCISTA (conf 53.2%)
• GAW.L: ACERTO | Entrada $20300.0, Hoy $21000.0, Ret real +3.448%, Ret pred +0.044%, Dir ALCISTA (conf 56.2%)
• JD: ACERTO | Entrada $27.02, Hoy $26.12, Ret real -3.331%, Ret pred +0.351%, Dir BAJISTA (conf 54.9%)

9. Performance Modelos

Justificación: Los modelos GBM y Kalman tienen una precisión del 54%, mientras que el modelo Ensemble tiene una precisión del 52%. El modelo Kalman tiene un sesgo alcista, lo que podría indicar una tendencia alcista en el mercado.

10. Calibración

Justificación: La calibración de las predicciones es buena, con un hit rate del 52% en el bucket 00-30% y un hit rate del 58% en el bucket 50-60%.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 592 muestras historicas el 2026-06-24T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 51.7%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 592 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 11.68% (cap 20%)
• Risk score medio: 65.5/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 2/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.