Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

El contexto macro internacional muestra una disminución en el VIX (Volatility Index) de -3.22% y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. (US 10Y Treasury Yield y US 30Y Treasury Yield). El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable con una caída de -0.09%. Los precios del petróleo crudo (Crude Oil WTI) y la plata (Silver Futures) experimentan una caída, mientras que el oro (Gold Futures) aumenta ligeramente. El sentimiento de mercado (FinBERT NLP) se mantiene neutral con un score de +0.007, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.43/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para DSFIR.AS, ABN.AS, AZM.MI, CCEP.L y KGF.L. Sin embargo, ABN.AS y AZM.MI presentan una señal mixta, ya que el precio GBM/Kalman apunta a un lado, pero el régimen/HMM/ML apuntan al otro. En estos casos, se debe considerar la confianza de cada modelo y el régimen actual del mercado.

3. Medio Plazo

4. Largo Plazo

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, asignando pesos a diferentes activos según su volatilidad y plazo de inversión.

7. Alertas

• Eventos de dividendos: BEN, A, ARE, AVB, BXP, APD
• Eventos de earnings: MACRO_FED, MACRO_ECB, MACRO_BOE, MACRO_BOJ

8. Backtesting

• HWDN.L: Acertó, entrada $814.0, hoy $862.1, ret real +5.909%, ret pred +1.590%
• BKT.MC: Falló, entrada $14.95, hoy $14.28, ret real -4.482%, ret pred -3.132%
• ASML.AS: Acertó, entrada $1553.8, hoy $1618.6, ret real +4.170%, ret pred -5.353%
• REP.MC: Falló, entrada $21.81, hoy $20.94, ret real -3.989%, ret pred -1.117%
• UNI.MC: Falló, entrada $3.18, hoy $3.058, ret real -3.836%, ret pred -1.230%

9. Performance Modelos

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=12670, hit_rate=53%, avg_conf=15%
• Bucket 30-50%: n=4060, hit_rate=55%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=646, hit_rate=62%, avg_conf=55%
• Bucket 60-70%: n=340, hit_rate=58%, avg_conf=64%
• Bucket 70-80%: n=113, hit_rate=63%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=8, hit_rate=50%, avg_conf=86%

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión. Los modelos y predicciones pueden cambiar con el tiempo y no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar su propia tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 600 muestras historicas el 2026-06-25T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 58.6%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 600 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 11.42% (cap 20%)
• Risk score medio: 65.2/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 2/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.