Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera caída en el índice de volatilidad VIX (-6.30%) y un descenso en el precio del petróleo WTI (-3.70%). El dólar estadounidense ha disminuido ligeramente (-0.27%), mientras que el oro y la plata han aumentado (+0.79% y +0.61%, respectivamente). Los principales índices bursátiles (S&P 500, Dow Jones y NASDAQ Composite) han experimentado movimientos mixtos, con una caída del 0.01% en el S&P 500 y un aumento del 0.14% en el Dow Jones.

El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral (score -0.062), con un índice de riesgo geopolítico de 0.59/1.00. Los eventos corporativos próximos incluyen dividendos de varias empresas, como BEN, A, ARE, AVB, BXP y APD.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para LR.PA, RIO.L, EDV.L y BATS.L, aunque con señales mixtas en algunos casos. El modelo GBM apunta a un aumento del 54% para LR.PA y RIO.L, mientras que el modelo Kalman es neutral para LR.PA y bajista para RIO.L.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para GAW.L, BNZL.L y ASML.AS, aunque con señales mixtas en algunos casos. El modelo GBM apunta a un aumento del 53% para GAW.L y BNZL.L.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para VOD.L, LLOY.L y SHEL.L, aunque con señales mixtas en algunos casos. El modelo GBM apunta a un aumento del 52% para VOD.L y LLOY.L.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

Los eventos earnings y dividendos próximos incluyen:

• BEN: DIVIDEND el 2026-06-29
• A: DIVIDEND el 2026-06-30
• ARE: DIVIDEND el 2026-06-30
• AVB: DIVIDEND el 2026-06-30
• BXP: DIVIDEND el 2026-06-30
• APD: DIVIDEND el 2026-07-01

8. Backtesting

El backtesting muestra un hit rate del 53% para las recomendaciones del día anterior, con aciertos y fallos en diferentes tickers.

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ensemble y el modelo gbm muestran un desempeño similar, con una precisión del 53% y un error medio absoluto (MAE) del 2.57% y 1.65%, respectivamente.

10. Calibracion

La calibración muestra que las predicciones están bien calibradas, con un hit rate del 53% para el bucket 30-50% y un hit rate del 62% para el bucket 60-70%.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 608 muestras historicas el 2026-06-26T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 52.2%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 608 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 10.17% (cap 20%)
• Risk score medio: 67.0/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 2/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.