Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX (Volatility Index) en 18.89 (+1.40%). El dólar estadounidense se encuentra en 101.43 (-0.18%), mientras que el petróleo crudo WTI ha caído un 3.74% a $69.23. Los mercados de acciones muestran un comportamiento mixto, con el S&P 500 en -0.01%, el Dow Jones en +0.14% y el NASDAQ Composite en -0.46%. El sentimiento de mercado es neutral, con un score de -0.012 según FinBERT NLP.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección para CBOE, XLC, NOC y GL. Sin embargo, para VMC, el modelo Kalman y HMM apuntan a una dirección alcista, mientras que el modelo GBM y ML son neutrales.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección para GPC, BF-B y OKE. Sin embargo, para FER.MC y MLM, el modelo Kalman y HMM apuntan a una dirección alcista, mientras que el modelo GBM y ML son neutrales.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección para MSTR, BATS.L y CME. Sin embargo, para GAW.L y PRY.MI, el modelo Kalman y HMM apuntan a una dirección alcista, mientras que el modelo GBM y ML son neutrales.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección para INJ-USD, KSM-USD y BNB-USD. Sin embargo, para MKR-USD y ENS-USD, el modelo Kalman y HMM apuntan a una dirección neutral, mientras que el modelo GBM y ML son neutrales.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca minimizar el riesgo y maximizar el retorno. Los pesos se asignan según la confianza en cada ticker y la dirección de la predicción.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• BEN: DIVIDEND el 2026-06-29
• A: DIVIDEND el 2026-06-30
• ARE: DIVIDEND el 2026-06-30
• AVB: DIVIDEND el 2026-06-30
• BXP: DIVIDEND el 2026-06-30
• APD: DIVIDEND el 2026-07-01

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• STLAM.MI: ACERTO | Entrada $5.176, Hoy $5.022, Ret real -2.975%, Ret pred -1.097%, Dir BAJISTA (conf 54.7%)
• AZM.MI: FALLO | Entrada $36.58, Hoy $35.73, Ret real -2.324%, Ret pred -5.475%, Dir ALCISTA (conf 61.2%)
• BARC.L: FALLO | Entrada $521.3, Hoy $510.7, Ret real -2.033%, Ret pred -2.034%, Dir ALCISTA (conf 56.4%)
• LI: ACERTO | Entrada $12.04, Hoy $11.83, Ret real -1.744%, Ret pred -1.366%, Dir BAJISTA (conf 55.9%)
• ABN.AS: FALLO | Entrada $36.93, Hoy $36.31, Ret real -1.679%, Ret pred -3.364%, Dir ALCISTA (conf 61.2%)
• AIR.PA: FALLO | Entrada $195.08, Hoy $191.9, Ret real -1.630%, Ret pred -0.947%, Dir ALCISTA (conf 56.4%)
• EL.PA: FALLO | Entrada $166.1, Hoy $168.65, Ret real +1.535%, Ret pred +1.768%, Dir BAJISTA (conf 62.0%)
• FER.MC: FALLO | Entrada $61.6, Hoy $60.74, Ret real -1.396%, Ret pred -4.198%, Dir ALCISTA (conf 62.0%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ensemble tiene la mayor precisión, seguido del modelo kalman y gbm.

10. Calibracion

Justificación: La calibración muestra que el modelo tiene una buena precisión en la mayoría de los buckets, excepto en el bucket 80+, donde la precisión es menor.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 615 muestras historicas el 2026-06-27T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 50.6%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 615 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 3.58% (cap 20%)
• Risk score medio: 77.1/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 5/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.