Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad (VIX: 18.41, -2.54%) y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años (4.372, -0.46%) y a 30 años (4.864, +0.12%). El dólar estadounidense se mantiene estable (DXY: 101.36, -0.07%), mientras que el precio del petróleo crudo WTI disminuye (69.23, -3.74%) y el oro y la plata aumentan (4096.2998, +1.63% y 59.674, +2.27%, respectivamente). El sentimiento del mercado es neutral (FinBERT NLP: -0.083), con un índice de riesgo geopolítico moderado (0.42/1.00).

2. Corto Plazo

Justificación por modelo: - GS: El modelo GBM apunta a una subida del 55%, mientras que el Kalman es bajista. Sin embargo, el HMM y el ML son alcistas, lo que sugiere una señal mixta. - CRM: El GBM apunta a una subida del 44%, mientras que el Kalman es neutral. El HMM y el ML son bajistas, lo que sugiere una señal mixta. - CB: El GBM apunta a una subida del 53%, mientras que el Kalman es alcista. El HMM es neutral y el ML es alcista, lo que sugiere una tendencia alcista. - GDDY: El GBM apunta a una subida del 44%, mientras que el Kalman es alcista. El HMM y el ML son bajistas, lo que sugiere una señal mixta. - ERIE: El GBM apunta a una subida del 45%, mientras que el Kalman es alcista. El HMM es neutral y el ML es bajista, lo que sugiere una señal mixta.

3. Medio Plazo

Regimen y tendencia Kalman: - ABBV: Regimen bull, tendencia alcista. - DVA: Regimen bull, tendencia alcista. - HPE: Regimen lateral, tendencia mixta. - MSTR: Regimen bear, tendencia bajista. - STT: Regimen bull, tendencia alcista.

4. Largo Plazo

Escenarios reales (p5/p50/p95 de GBM si disponibles): - CTSH: p5=36.42, p50=41.64, p95=47.21 - ROST: p5=194.21, p50=200.91, p95=209.15 - CMCSA: p5=21.42, p50=24.00, p95=26.92 - PODD: p5=144.21, p50=166.74, p95=190.15 - BRO: p5=59.42, p50=67.41, p95=75.92

5. Criptomonedas

Análisis específico: - AAVE-USD: El GBM apunta a una subida del 46%, mientras que el Kalman es alcista. El HMM y el ML son bajistas, lo que sugiere una señal mixta. - INJ-USD: El GBM apunta a una subida del 45%, mientras que el Kalman es neutral. El HMM y el ML son bajistas, lo que sugiere una señal mixta. - YFI-USD: El GBM apunta a una subida del 45%, mientras que el Kalman es bajista. El HMM y el ML son bajistas, lo que sugiere una tendencia bajista. - ZEC-USD: El GBM apunta a una subida del 54%, mientras que el Kalman es bajista. El HMM y el ML son bajistas, lo que sugiere una tendencia bajista. - ENS-USD: El GBM apunta a una subida del 44%, mientras que el Kalman es bajista. El HMM y el ML son neutrales, lo que sugiere una tendencia lateral.

6. Cartera Diversificada

Justificación de la diversificación: La cartera diversificada busca minimizar el riesgo y maximizar el retorno. Se ha seleccionado una mezcla de activos con diferentes direcciones y confianzas para cubrir diferentes escenarios de mercado.

7. Alertas

• Eventos earnings: No hay eventos earnings programados para los próximos 7 días.
• Eventos dividendos: BEN (29/06), A (30/06), ARE (30/06), AVB (30/06), BXP (30/06), APD (01/07)

8. Backtesting

• AMAT: FALLO | Entrada $668.0, Hoy $626.84, Ret real -6.162%, Ret pred -1.345%, Dir ALCISTA (conf 63.0%)
• MSFT: FALLO | Entrada $352.83, Hoy $372.97, Ret real +5.708%, Ret pred +0.525%, Dir BAJISTA (conf 52.5%)
• ARB-USD: ACERTO | Entrada $0.0008, Hoy $0.0008, Ret real -5.367%, Ret pred -37.500%, Dir BAJISTA (conf 53.1%)
• PLTR: FALLO | Entrada $107.27, Hoy $112.93, Ret real +5.276%, Ret pred -10.289%, Dir BAJISTA (conf 58.0%)
• COIN: FALLO | Entrada $142.52, Hoy $149.06, Ret real +4.589%, Ret pred +0.882%, Dir BAJISTA (conf 58.3%)
• JNJ: ACERTO | Entrada $244.88, Hoy $254.66, Ret real +3.994%, Ret pred +0.177%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
• ALL: ACERTO | Entrada $231.6, Hoy $239.61, Ret real +3.459%, Ret pred +1.250%, Dir ALCISTA (conf 60.2%)
• ORLY: FALLO | Entrada $86.9, Hoy $89.55, Ret real +3.049%, Ret pred -3.045%, Dir BAJISTA (conf 61.3%)

9. Performance Modelos

Cual modelo aporta valor: El modelo ml y el merton tienen una mayor precisión, mientras que el kalman y el ensemble tienen un sesgo más bajo.

Cual modelo mete ruido: El modelo hmm_signal y el kalman_signal no tienen datos suficientes para evaluar su desempeño.

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=20552, hit_rate=50%, avg_conf=15%
• Bucket 30-50%: n=5621, hit_rate=50%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=805, hit_rate=55%, avg_conf=55%
• Bucket 60-70%: n=489, hit_rate=62%, avg_conf=63%
• Bucket 70-80%: n=113, hit_rate=62%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=14, hit_rate=50%, avg_conf=85%

La calibración de las predicciones es adecuada, ya que la tasa de acierto aumenta con la confianza.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 615 muestras historicas el 2026-06-28T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 41.9%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 615 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 84.7/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.