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Informe Diario
2026-07-02
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional muestra un clima de incertidumbre con un VIX (Volatility Index) en 16.67 (+0.48%) y un US 10Y Treasury Yield en 4.372 (-0.46%). El US Dollar Index (DXY) se encuentra en 101.008 (-0.38%), mientras que el Crude Oil WTI está en 67.56 (-1.49%). El sentimiento de mercado es NEUTRAL con un score de -0.075 según FinBERT NLP, y el Ãndice de riesgo geopolÃtico es de 0.44/1.00.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | 1598.60 | 1714.96 | ALCISTA | 41.1% | 1493.35 | 1773.14 | 1.7 |
| SLR.MC | 19.78 | 18.34 | BAJISTA | 40.2% | 18.67 | 21.94 | 1.9 |
| SAF.PA | 350.50 | 366.17 | ALCISTA | 56.1% | 337.46 | 374.01 | 1.8 |
| HEN3.DE | 75.18 | 73.18 | ALCISTA | 78.3% | 73.21 | 78.18 | 1.5 |
| NUE | 217.82 | 209.89 | BAJISTA | 59.0% | 206.32 | 229.73 | 1.0 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección para ASML.AS, SAF.PA y NUE. Para HEN3.DE, hay una señal mixta, pero el modelo Kalman y el consenso apuntan a una dirección alcista.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIO.MI | 32.15 | 34.95 | BAJISTA | 40.1% | 29.54 | 36.35 | 1.6 | BEAR |
| AXON | 593.23 | 647.10 | ALCISTA | 39.4% | 530.78 | 674.04 | 1.3 | BULL |
| ORA.PA | 15.84 | 14.85 | BAJISTA | 37.8% | 15.27 | 17.33 | 2.6 | BEAR |
| UNI.MI | 25.57 | 26.45 | ALCISTA | 56.1% | 24.45 | 26.89 | 1.2 | BULL |
| PODD | 159.60 | 154.60 | ALCISTA | 59.7% | 149.63 | 167.10 | 0.8 | BULL |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección para AXON, ORA.PA y UNI.MI. Para AVIO.MI y PODD, hay una señal mixta, pero el modelo Kalman y el consenso apuntan a una dirección alcista.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Escenario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KER.PA | 248.25 | 222.85 | BAJISTA | 24.5% | 235.00 | 286.36 | 2.9 | LATERAL |
| CCH.L | 5020.00 | 4919.15 | ALCISTA | 78.3% | 4879.66 | 5171.27 | 1.1 | BULL |
| HNR1.DE | 244.40 | 237.22 | ALCISTA | 59.8% | 239.69 | 255.17 | 2.3 | BULL |
| MNDI.L | 686.20 | 652.49 | BAJISTA | 39.8% | 663.44 | 736.77 | 2.2 | BEAR |
| ZURN.SW | 603.60 | 586.36 | ALCISTA | 54.8% | 593.85 | 629.46 | 2.7 | BULL |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección para CCH.L, HNR1.DE y ZURN.SW. Para KER.PA y MNDI.L, hay una señal mixta, pero el modelo Kalman y el consenso apuntan a una dirección alcista.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USD | 85.52 | 81.55 | NEUTRAL | 18.8% | 76.72 | 91.47 | 0.7 |
| RPL-USD | 1.44 | 1.51 | NEUTRAL | 37.5% | 1.32 | 1.54 | 0.8 |
| YFI-USD | 1741.77 | 1751.19 | NEUTRAL | 39.9% | 1621.38 | 1755.90 | 0.1 |
| MKR-USD | 1355.59 | 1320.17 | NEUTRAL | 13.6% | 1242.53 | 1408.73 | 0.5 |
| SOL-USD | 77.15 | 77.61 | NEUTRAL | 26.2% | 71.54 | 77.83 | 0.1 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML no coinciden en la dirección para ninguna de las criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Dir | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | 6.0% | 1598.60 | ALCISTA | 1493.35 | 1773.14 | 1.7 |
| SLR.MC | 7.1% | 19.78 | BAJISTA | 18.67 | 21.94 | 1.9 |
| SAF.PA | 10.7% | 350.50 | ALCISTA | 337.46 | 374.01 | 1.8 |
| AVIO.MI | 4.9% | 32.15 | BAJISTA | 29.54 | 36.35 | 1.6 |
| AXON | 3.8% | 593.23 | ALCISTA | 530.78 | 674.04 | 1.3 |
| ORA.PA | 11.1% | 15.84 | BAJISTA | 15.27 | 17.33 | 2.6 |
| KER.PA | 7.4% | 248.25 | BAJISTA | 235.00 | 286.36 | 2.9 |
| CCH.L | 14.2% | 5020.00 | ALCISTA | 4879.66 | 5171.27 | 1.1 |
| HNR1.DE | 20.6% | 244.40 | ALCISTA | 239.69 | 255.17 | 2.3 |
| AAVE-USD | 3.9% | 85.52 | NEUTRAL | 76.72 | 91.47 | 0.7 |
| RPL-USD | 4.7% | 1.44 | NEUTRAL | 1.32 | 1.54 | 0.8 |
| YFI-USD | 5.7% | 1741.77 | NEUTRAL | 1621.38 | 1755.90 | 0.1 |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.
7. Alertas
- Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
- AXP: DIVIDEND el 2026-07-02
- BMY: DIVIDEND el 2026-07-02
- ACN: DIVIDEND el 2026-07-09
8. Backtesting
- Que paso con lo recomendado ayer:
- AMAT: FALLO | Entrada $723.0, Hoy $650.91, Ret real -9.971%, Ret pred +2.301%, Dir ALCISTA (conf 50.1%)
- MSTR: FALLO | Entrada $86.93, Hoy $93.39, Ret real +7.431%, Ret pred +13.683%, Dir BAJISTA (conf 59.2%)
- FCT.MI: FALLO | Entrada $9.95, Hoy $10.63, Ret real +6.834%, Ret pred +4.716%, Dir BAJISTA (conf 78.0%)
- NKE: FALLO | Entrada $40.35, Hoy $43.06, Ret real +6.716%, Ret pred -0.723%, Dir BAJISTA (conf 50.7%)
- INW.MI: FALLO | Entrada $6.16, Hoy $6.565, Ret real +6.575%, Ret pred +0.192%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
- IDR.MC: FALLO | Entrada $47.92, Hoy $50.9, Ret real +6.219%, Ret pred -1.448%, Dir BAJISTA (conf 59.0%)
- EL.PA: FALLO | Entrada $164.05, Hoy $174.05, Ret real +6.096%, Ret pred +1.749%, Dir BAJISTA (conf 59.6%)
- CTSH: FALLO | Entrada $38.73, Hoy $41.07, Ret real +6.042%, Ret pred +0.241%, Dir BAJISTA (conf 62.5%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ml | 52% | 9.93 | 1.73 |
| merton | 51% | 2.06 | 0.12 |
| kalman | 49% | 2.51 | -0.33 |
| ensemble | 48% | 3.69 | -0.82 |
| hmm_signal | 48% | - | - |
| kalman_signal | 47% | - | - |
| gbm | 47% | 2.11 | -0.04 |
Justificación: El modelo ml tiene la mayor accuracy, pero también el mayor sesgo. El modelo merton tiene la menor MAE, pero su accuracy es inferior a la del modelo ml.
10. Calibracion
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 45911 | 48% | 15% |
| 30-50% | 15419 | 48% | 38% |
| 50-60% | 2035 | 48% | 56% |
| 60-70% | 677 | 51% | 62% |
| 70-80% | 169 | 51% | 77% |
| 80+% | 21 | 48% | 84% |
Justificación: La calibración muestra que el modelo tiene una tendencia a sobreestimar la confianza en las predicciones, especialmente en el bucket 80+%.
11. Disclaimer
Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 0.11 |
| Sortino (anualizado) | 0.16 |
| Calmar | 0.01 |
| Max Drawdown | -56.27% |
| Profit Factor | 1.01 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 50.35% |
| Expectancy por trade | 0.007% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1614 | 50.9% |
| 30-50 | 348 | 49.1% |
| 50-60 | 17 | 52.9% |
| 60-70 | 20 | 20.0% |
| 70-80 | 1 | 100.0% |
| 80-100 | 0 | N/A |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 647 muestras historicas el 2026-07-02T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3492 | 52.7% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1272 | 53.5% | 0 | N/A |
| 50-60 | 186 | 54.3% | 0 | N/A |
| 60-70 | 36 | 58.3% | 0 | N/A |
| 70-80 | 13 | 38.5% | 0 | N/A |
| 80-100 | 1 | 100.0% | 5000 | 53.0% |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 29.0 | 99.8% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 62.0 | 100.0% |
| 62.0 | 100.0% |
| 67.0 | 100.0% |
| 67.0 | 100.0% |
| 67.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 53.0%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.
Notas: trained on 647 (raw_conf, hit) pairs
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 5.22% (cap 20%)
- Risk score medio: 75.6/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 5/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 5 | 62.5% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 1 | 12.5% |
| 10-15% | 1 | 12.5% |
| 15-20% | 1 | 12.5% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 60 | 7.24% | 57.5 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 57 | 14.50% | 60.6 |
| TLT | US 10Y Bond | ALCISTA | 57 | 20.00% | 61.0 |
| BTC-USD | Bitcoin | BAJISTA | 45 | 0.00% | 75.2 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 82.9 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | ABBV | ABBV | ALCISTA | 100.0% | 50.0 | 0.00% | 251.0160 | 256.0363 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=56.2% (cal=100.0%), dir=ALCISTA, vol_annual=32.9%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | Oil (WTI) | USO | ALCISTA | 100.0% | 60.0 | 7.24% | 103.5320 | 103.6403 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.10%, conf_raw=51.0% (cal=100.0%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | ALL | ALL | ALCISTA | 99.9% | 50.0 | 0.00% | 243.1200 | 279.5515 | Fundamental=85/100 (ATRACTIVO) + Macro=49/100 (NEUTRO); blend=67.0 -> ALCISTA, cal_conf=99.9% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.