Informe Diario

1. Contexto Macro

La situación macroeconómica actual se caracteriza por una leve disminución en el VIX (Volatility Index) y un ligero descenso en el US Dollar Index (DXY), lo que podría indicar una disminución en la aversión al riesgo y una mayor confianza en los mercados. El precio del petróleo crudo WTI se mantiene estable, mientras que el oro y la plata experimentan un aumento en sus precios, lo que podría ser un indicador de una mayor demanda de activos refugio. El S&P 500 y el Dow Jones muestran un comportamiento estable, con un ligero aumento en el Dow Jones. El NASDAQ Composite, por otro lado, experimenta una disminución.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para DVA y CINF, mientras que NOC y AAPL presentan señales mixtas, con el precio y el consenso contradiciéndose. QQQ también muestra una señal mixta.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para MRNA, mientras que WDAY, AMAT, MSTR y MRVL presentan señales mixtas o tendencias bajistas.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para ASML, mientras que KLAC, CTSH, PNR y AMT presentan señales mixtas o tendencias bajistas.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia neutral para las criptomonedas, con algunas señales mixtas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar los riesgos y las oportunidades, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.

7. Alertas

• Eventos earnings: ACN el 2026-07-09
• Eventos dividendos: ACN el 2026-07-09

8. Backtesting

• FCT.MI: FALLO | Entrada $9.95, Hoy $10.92, Ret real +9.749%, Ret pred +4.771%, Dir BAJISTA (conf 59.0%)
• AMP.MI: FALLO | Entrada $9.476, Hoy $10.375, Ret real +9.487%, Ret pred +3.217%, Dir BAJISTA (conf 78.0%)
• IDR.MC: FALLO | Entrada $47.92, Hoy $51.52, Ret real +7.513%, Ret pred -1.417%, Dir BAJISTA (conf 59.0%)
• INW.MI: FALLO | Entrada $6.16, Hoy $6.545, Ret real +6.250%, Ret pred +0.271%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
• PAH3.DE: FALLO | Entrada $26.96, Hoy $28.33, Ret real +5.082%, Ret pred +3.476%, Dir BAJISTA (conf 55.1%)
• EL.PA: FALLO | Entrada $164.05, Hoy $172.05, Ret real +4.877%, Ret pred +1.780%, Dir BAJISTA (conf 59.6%)
• BSX: FALLO | Entrada $43.06, Hoy $45.14, Ret real +4.830%, Ret pred -0.878%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
• DTE.DE: FALLO | Entrada $23.85, Hoy $25.0, Ret real +4.822%, Ret pred -0.734%, Dir BAJISTA (conf 57.7%)

9. Performance Modelos

Justificación: Los modelos ml y merton presentan una mayor precisión, mientras que el modelo kalman y el ensemble presentan una mayor estabilidad.

10. Calibracion

Justificación: La calibración de los modelos muestra una buena correspondencia entre la confianza y el hit rate, aunque hay un ligero sesgo hacia la sobreconfianza en los buckets de mayor confianza.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 655 muestras historicas el 2026-07-03T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 52.8%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 655 (raw_conf, hit) pairs

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 10.29% (cap 20%)
• Risk score medio: 68.5/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 3/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.