Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una relativa estabilidad, con el VIX (Volatility Index) en 15.61 (-3.34%) y el US 10Y Treasury Yield en 4.479 (-0.13%). El US Dollar Index (DXY) se mantiene estable en 100.861 (+0.00%). El precio del petróleo crudo WTI es de 68.73 (+0.06%) y el oro futuro es de 4175.6001 (+1.53%). El sentimiento global según FinBERT NLP es NEUTRAL (score -0.048) y el índice de riesgo geopolítico es de 0.46/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación por modelo: - ODFL: El modelo GBM apunta a un aumento del 53%, mientras que el modelo Kalman es neutral y el modelo HMM es bajista. Sin embargo, el modelo ML es alcista, lo que sugiere una señal mixta. - TJX: El modelo GBM apunta a un aumento del 54%, mientras que el modelo Kalman es bajista y el modelo HMM es bajista. Sin embargo, el modelo ML es alcista, lo que sugiere una señal mixta. - SLR.MC: Todos los modelos apuntan a una tendencia bajista, con un consenso del 58.9%. - XPEV: El modelo GBM apunta a un aumento del 46%, mientras que el modelo Kalman es alcista y el modelo HMM es bajista. Sin embargo, el modelo ML es bajista, lo que sugiere una señal mixta. - ABBV: El modelo GBM apunta a un aumento del 55%, mientras que el modelo Kalman es alcista y el modelo HMM es alcista. Sin embargo, el modelo ML es bajista, lo que sugiere una señal mixta.

3. Medio Plazo

Regimen y tendencia Kalman: - ON: El régimen es BEAR y la tendencia Kalman es neutral. - MA: El régimen es BULL y la tendencia Kalman es alcista. - TRV: El régimen es BULL y la tendencia Kalman es alcista. - TEP.PA: El régimen es BEAR y la tendencia Kalman es neutral. - INCY: El régimen es BULL y la tendencia Kalman es alcista.

4. Largo Plazo

Escenarios reales (p5/p50/p95 de GBM si disponibles): - BLDR: El escenario p5 es de 74.19, el p50 es de 87.19 y el p95 es de 100.19. - AMT: El escenario p5 es de 134.45, el p50 es de 151.05 y el p95 es de 167.65. - EQIX: El escenario p5 es de 895.36, el p50 es de 956.19 y el p95 es de 1017.02. - HON: El escenario p5 es de 205.17, el p50 es de 241.11 y el p95 es de 277.05. - HAL: El escenario p5 es de 28.42, el p50 es de 31.72 y el p95 es de 35.02.

5. Criptomonedas

Análisis específico: - BNB-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 45%, mientras que el modelo Kalman es alcista y el modelo HMM es bajista. - AAVE-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 46%, mientras que el modelo Kalman es alcista y el modelo HMM es alcista. - SOL-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 47%, mientras que el modelo Kalman es alcista y el modelo HMM es neutral. - LINK-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 49%, mientras que el modelo Kalman es alcista y el modelo HMM es neutral. - LTC-USD: El modelo GBM apunta a un aumento del 49%, mientras que el modelo Kalman es alcista y el modelo HMM es neutral.

6. Cartera Diversificada

Justificación de la diversificación: La cartera diversificada busca minimizar el riesgo y maximizar el retorno. Se ha seleccionado una mezcla de activos de diferentes sectores y regiones para reducir la exposición a cualquier evento específico. La asignación de pesos se ha realizado en función de la confianza en cada activo y su potencial de crecimiento.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• ACN: DIVIDEND el 2026-07-09
• Otros eventos relevantes:
• MACRO_FED: central_bank el 2026-07-06
• MACRO_ECB: central_bank el 2026-07-06
• MACRO_BOE: central_bank el 2026-07-06
• MACRO_BOJ: central_bank el 2026-07-06

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• CLNX.MC: ACERTO | Entrada $26.68, Hoy $25.76, Ret real -3.448%, Ret pred +3.744%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
• AZN.L: FALLO | Entrada $14456.0, Hoy $14100.0, Ret real -2.463%, Ret pred +0.020%, Dir ALCISTA (conf 56.2%)
• BAMI.MI: ACERTO | Entrada $15.325, Hoy $15.655, Ret real +2.153%, Ret pred +2.063%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
• TEF.MC: ACERTO | Entrada $3.55, Hoy $3.482, Ret real -1.915%, Ret pred +0.501%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
• IHG.L: FALLO | Entrada $167.55, Hoy $164.65, Ret real -1.731%, Ret pred -0.034%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
• LOG.MC: FALLO | Entrada $34.08, Hoy $33.5, Ret real -1.702%, Ret pred +0.300%, Dir ALCISTA (conf 61.0%)
• TSCO.L: FALLO | Entrada $466.6, Hoy $459.1, Ret real -1.607%, Ret pred -0.546%, Dir ALCISTA (conf 78.5%)
• INGA.AS: ACERTO | Entrada $28.29, Hoy $28.72, Ret real +1.520%, Ret pred +2.380%, Dir ALCISTA (conf 58.6%)
• Hit rate: 54%
• Aciertos y fallos:
• Aciertos: 4
• Fallos: 4

9. Performance Modelos

Cual modelo aporta valor y cual ruido: * El modelo ensemble es el que mejor desempeño tiene, con una precisión del 54% y un error medio absoluto del 3.19%. * El modelo gbm también tiene un buen desempeño, con una precisión del 48% y un error medio absoluto del 2.02%. * El modelo kalman tiene un desempeño similar al gbm, con una precisión del 48% y un error medio absoluto del 2.21%. * El modelo ml tiene un mal desempeño, con una precisión del 48% y un error medio absoluto del 10.04%.

10. Calibración

Análisis de la calibración: * La calibración de la predicción es buena, ya que la tasa de acierto aumenta a medida que aumenta la confianza. * Sin embargo, hay un ligero sobreajuste en el bucket 80+, donde la tasa de acierto es del 67% y la confianza promedio es del 86%.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 647113 muestras historicas el 2026-07-06T14:52:19Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 0.0%, n=1). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.

Notas: trained on 647113 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2500 <= baseline 0.2498 on holdout n=129423

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 10.29% (cap 20%)
• Risk score medio: 68.6/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 3/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.