Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en el VIX (15.85, +1.80%) y en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense (US 10Y Treasury Yield: 4.485, +0.22% y US 30Y Treasury Yield: 4.985, +0.38%). El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable con un ligero aumento (100.975, +0.12%). El precio del petróleo crudo WTI ha subido (69.25, +1.02%) y el oro y la plata han bajado ligeramente (4138.5, -0.40% y 61.24, -1.10%, respectivamente).

El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de +0.020, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.46/1.00. Las noticias clave incluyen el desempeño de los ETF de dividendos y las perspectivas de ciertas acciones en el índice S&P 500.

2. Corto Plazo

3. Medio Plazo

4. Largo Plazo

5. Criptomonedas

6. Cartera Diversificada

7. Alertas

• Eventos de earnings y dividendos próximos que impactan recomendaciones:
• ACN: DIVIDEND el 2026-07-09
• BAC: EARNINGS el 2026-07-14
• C: EARNINGS el 2026-07-14

8. Backtesting

• Resultados de las recomendaciones del día anterior:
• HON: FALLO | Entrada $223.805, Hoy $231.18, Ret real +3.295%, Ret pred +4.723%, Dir BAJISTA (conf 58.8%)
• CLNX.MC: ACERTO | Entrada $26.68, Hoy $25.89, Ret real -2.961%, Ret pred +3.784%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
• WKL.AS: FALLO | Entrada $57.96, Hoy $59.34, Ret real +2.381%, Ret pred +1.315%, Dir BAJISTA (conf 59.6%)
• DTE.DE: FALLO | Entrada $25.14, Hoy $25.68, Ret real +2.148%, Ret pred +2.788%, Dir BAJISTA (conf 60.4%)
• ELE.MC: FALLO | Entrada $40.1, Hoy $39.26, Ret real -2.095%, Ret pred -0.825%, Dir ALCISTA (conf 56.1%)
• AZN.L: FALLO | Entrada $14484.0, Hoy $14186.0, Ret real -2.057%, Ret pred +0.612%, Dir ALCISTA (conf 78.6%)
• BAMI.MI: ACERTO | Entrada $15.325, Hoy $15.625, Ret real +1.958%, Ret pred +2.030%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
• UNA.AS: ACERTO | Entrada $54.08, Hoy $55.11, Ret real +1.905%, Ret pred -3.097%, Dir ALCISTA (conf 58.1%)

9. Performance Modelos

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=33755, hit_rate=54%, avg_conf=15%
• Bucket 30-50%: n=11763, hit_rate=53%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=1589, hit_rate=52%, avg_conf=57%
• Bucket 60-70%: n=274, hit_rate=53%, avg_conf=61%
• Bucket 70-80%: n=143, hit_rate=56%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=12, hit_rate=58%, avg_conf=86%

11. Disclaimer

Este informe es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar su tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 648601 muestras historicas el 2026-07-07T00:30:32Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 648601 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2500 <= baseline 0.2499 on holdout n=129721

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.03% (cap 20%)
• Risk score medio: 81.1/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 6/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.