Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX (Volatility Index) en 18.58 (+15.19%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.529% (+0.98%) y 5.043% (+1.16%), respectivamente. El dólar estadounidense se mantiene estable, con un índice DXY de 101.104 (-0.04%). El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado un 6.02% a $74.68, mientras que el oro y la plata han disminuido un 2.08% y 3.34%, respectivamente.

El sentimiento del mercado es neutral, con un score de -0.029 según FinBERT NLP. El índice de riesgo geopolítico es de 0.47/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para ASRNL.AS y NU, mientras que para MONC.MI y LTMC.MI, los modelos HMM y ML apuntan a una dirección bajista. Para CA.PA, los modelos GBM y ML apuntan a una dirección alcista.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y ML apuntan a una dirección alcista para FCT.MI, UCG.MI y TIT.MI, mientras que para ACS.MC y ELE.MC, los modelos HMM y ML apuntan a una dirección bajista.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman y ML apuntan a una dirección alcista para RIO.L, REP.MC, CABK.MC, BKT.MC y EWI.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

• Eventos earnings: BAC, C, ASML
• Eventos dividendos: ACN, ABBV, ABT

8. Backtesting

• SIE.DE: FALLO | Entrada $281.6, Hoy $262.95, Ret real -6.623%, Ret pred -3.689%, Dir ALCISTA (conf 58.6%)
• SAND.ST: FALLO | Entrada $406.6, Hoy $380.1, Ret real -6.517%, Ret pred -4.278%, Dir ALCISTA (conf 58.6%)
• ACX.MC: FALLO | Entrada $16.43, Hoy $15.48, Ret real -5.782%, Ret pred -0.750%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
• PANW: FALLO | Entrada $357.53, Hoy $337.04, Ret real -5.731%, Ret pred -1.602%, Dir ALCISTA (conf 78.5%)
• RR.L: FALLO | Entrada $1481.4, Hoy $1397.8, Ret real -5.643%, Ret pred +1.053%, Dir ALCISTA (conf 56.4%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ensemble tiene la mayor precisión, seguido del modelo kalman.

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=44113, hit_rate=53%, avg_conf=16%
• Bucket 30-50%: n=15174, hit_rate=53%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=1770, hit_rate=51%, avg_conf=57%
• Bucket 60-70%: n=338, hit_rate=53%, avg_conf=61%
• Bucket 70-80%: n=141, hit_rate=57%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=16, hit_rate=50%, avg_conf=85%

Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, con una tasa de acierto que se incrementa con la confianza.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 665785 muestras historicas el 2026-07-08T00:30:36Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 665785 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2499 <= baseline 0.2500 on holdout n=133157

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 3.37% (cap 20%)
• Risk score medio: 79.5/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 5/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.