Informe Diario

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un clima de incertidumbre con un VIX (Volatility Index) en 16.02, lo que indica una leve aumento en la volatilidad. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.539 y 5.053, respectivamente, lo que sugiere una curva de rendimiento con una ligera tendencia a la normalización. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 100.875. El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido ligeramente a $71.91, y el oro y la plata también han experimentado una disminución. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de -0.001, y el índice de riesgo geopolítico se encuentra en 0.46/1.00, lo que indica un nivel moderado de riesgo.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para XLV, aunque con diferentes niveles de confianza. Para PANW, CVX, BR y ROST, hay señales mixtas entre el precio y el consenso, lo que sugiere una mayor incertidumbre en estas recomendaciones.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos sugieren una tendencia alcista para GEV, FCT.MI, AMP y DVA, aunque con diferentes niveles de confianza. La tendencia de Kalman para GEV es neutral, lo que podría indicar una mayor incertidumbre en esta recomendación.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos sugieren una tendencia alcista para CTSH, ABN.AS, HCA y GPC, aunque con diferentes niveles de confianza. Los escenarios reales para cada ticker proporcionan una visión más detallada de los posibles resultados.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos sugieren una tendencia neutral para las criptomonedas, aunque con diferentes niveles de confianza. El análisis específico para cada ticker proporciona una visión más detallada de los posibles resultados.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno. Los pesos asignados a cada ticker reflejan la confianza en cada recomendación y el plazo de inversión.

7. Alertas

• Eventos earnings: BAC, C, ASML, BK, BLK
• Eventos dividendos: ABBV, ABT

Justificación: Es importante tener en cuenta los eventos corporativos próximos que pueden impactar en las recomendaciones.

8. Backtesting

• STJ.L: FALLO | Entrada $1303.5, Hoy $1146.472, Ret real -12.047%, Ret pred +0.130%, Dir ALCISTA (conf 56.9%)
• PANW: ACERTO | Entrada $320.59, Hoy $338.31, Ret real +5.527%, Ret pred -9.288%, Dir ALCISTA (conf 59.9%)

Justificación: El backtesting muestra los resultados de las recomendaciones anteriores, lo que puede ayudar a evaluar la efectividad de los modelos.

9. Performance Modelos

Justificación: La evaluación de los modelos muestra su desempeño en términos de precisión, error medio absoluto y sesgo. Esto puede ayudar a identificar qué modelos son más efectivos y cuáles necesitan mejorar.

10. Calibración

Justificación: La calibración muestra la relación entre la confianza y el hit rate para cada bucket. Un hit rate bajo en el bucket 80+% sugiere sobreconfianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Las recomendaciones y análisis proporcionados en este informe son solo para fines informativos y no deben considerarse como asesoramiento de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 683934 muestras historicas el 2026-07-10T00:30:37Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 683934 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2500 <= baseline 0.2500 on holdout n=136787

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.97% (cap 20%)
• Risk score medio: 83.8/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 6/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.