Informe de Trading

1. Contexto Macro

El contexto macro internacional muestra una ligera disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 15.03 (-5.11%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años aumentaron ligeramente, lo que puede indicar una expectativa de crecimiento económico moderado. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantuvo estable, mientras que el precio del petróleo crudo WTI disminuyó ligeramente. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral, con un score de -0.057.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para ABN.AS y ZURN.SW, mientras que el modelo HMM y ML apuntan a una tendencia bajista para COL.MC y RKT.L. El modelo GBM también apunta a una tendencia alcista para HSX.L.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para BAYN.DE y BPE.MI, mientras que el modelo HMM y ML apuntan a una tendencia bajista para EN.PA.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para QIA.DE y BKT.MC, mientras que el modelo HMM y ML apuntan a una tendencia bajista para ACS.MC.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

• Eventos earnings: BAC, C, ASML, BK, BLK
• Eventos dividendos: ABBV, ABT

8. Backtesting

• NEXI.MI: FALLO | Entrada $3.944, Hoy $3.71, Ret real -5.933%, Ret pred +2.041%
• UCG.MI: ACERTO | Entrada $79.86, Hoy $81.92, Ret real +2.580%, Ret pred -0.555%
• SAN.MC: ACERTO | Entrada $11.85, Hoy $12.138, Ret real +2.430%, Ret pred -2.135%
• SCYR.MC: ACERTO | Entrada $4.688, Hoy $4.798, Ret real +2.346%, Ret pred -4.469%
• BBVA.MC: ACERTO | Entrada $21.97, Hoy $22.48, Ret real +2.321%, Ret pred -3.142%

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo kalman muestra la mejor accuracy y MAE, mientras que el modelo ml muestra un sesgo alto.

10. Calibracion

Justificación: La calibración muestra que las predicciones están bien calibradas en general, pero hay un ligero sesgo hacia la sobreconfianza en los buckets de alta confianza.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 688225 muestras historicas el 2026-07-11T00:30:39Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 688225 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2501 <= baseline 0.2500 on holdout n=137645

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.63% (cap 20%)
• Risk score medio: 84.6/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.