Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad del mercado, con el VIX (Volatility Index) en 15.03 (-5.11%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se mantienen en 4.569 (+0.66%) y 5.071 (+0.36%), respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 100.97 (+0.03%). El precio del petróleo crudo WTI disminuyó a 71.41 (-0.93%), mientras que el oro y la plata futuros también experimentaron una disminución.

El sentimiento del mercado se mantiene neutral, con un score de +0.013 según el análisis de FinBERT NLP. El índice de riesgo geopolítico se mantiene en 0.46/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para ABN.AS, mientras que el régimen HMM y ML apuntan a una tendencia bajista para ACX.MC y LI. El modelo Kalman también apunta a una tendencia alcista para SHEL.L y ENI.MI.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para FCT.MI, HNR1.DE y ZURN.SW. El régimen HMM y ML apuntan a una tendencia bajista para RIO.L.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para SHELL.AS y BMPS.MI. El régimen HMM y ML apuntan a una tendencia bajista para RNO.PA, SLR.MC y BABA.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el rendimiento a través de la selección de activos con diferentes perfiles de riesgo y plazos de inversión.

7. Alertas

• Eventos earnings: BAC, C, ASML, BK, BLK
• Eventos dividendos: ABBV, ABT

8. Backtesting

• STLAP.PA: FALLO | Entrada $4.671, Hoy $4.841, Ret real +3.639%, Ret pred +0.788%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
• STLAM.MI: FALLO | Entrada $4.6755, Hoy $4.834, Ret real +3.390%, Ret pred +0.764%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
• HSX.L: FALLO | Entrada $1899.0, Hoy $1856.0, Ret real -2.264%, Ret pred -3.177%, Dir ALCISTA (conf 55.6%)
• CLNX.MC: FALLO | Entrada $24.71, Hoy $25.18, Ret real +1.902%, Ret pred +0.671%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
• AUTO.L: FALLO | Entrada $491.2, Hoy $499.0, Ret real +1.588%, Ret pred +3.133%, Dir BAJISTA (conf 59.2%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo Kalman muestra el mejor desempeño en términos de precisión y sesgo.

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=36615, hit_rate=49%, avg_conf=16%
• Bucket 30-50%: n=11738, hit_rate=51%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=1195, hit_rate=53%, avg_conf=57%
• Bucket 60-70%: n=469, hit_rate=48%, avg_conf=61%
• Bucket 70-80%: n=111, hit_rate=51%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=21, hit_rate=24%, avg_conf=84%

Justificación: La calibración de las predicciones muestra que el modelo tiene una tendencia a sobreestimar la confianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 691074 muestras historicas el 2026-07-12T00:30:37Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 691074 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2501 <= baseline 0.2499 on holdout n=138215

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.62% (cap 20%)
• Risk score medio: 84.6/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.