Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una mayor volatilidad en los mercados financieros, con un VIX en 16.14 (+7.39%) y un rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años en 4.569 (+0.66%). El índice del dólar estadounidense (DXY) se encuentra en 100.917 (-0.05%), mientras que el precio del petróleo crudo WTI aumenta a 72.82 (+1.97%). El sentimiento del mercado es neutral, con un score de -0.076 en el análisis de FinBERT NLP, y el índice de riesgo geopolítico se mantiene en 0.45/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para REP.MC y CABK.MC, mientras que los modelos HMM y ML sugieren una tendencia bajista para ACX.MC y LI. El modelo Kalman también apunta a una tendencia alcista para EN.PA.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para FCT.MI, HNR1.DE y ABN.AS, mientras que los modelos HMM y ML sugieren una tendencia bajista para PSN.L.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para BP.L y FEZ, mientras que los modelos HMM y ML sugieren una tendencia bajista para SLR.MC y BABA.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar los riesgos y oportunidades en diferentes sectores y plazos.

7. Alertas

• Eventos de earnings: BAC, C, ASML, BK, BLK
• Eventos de dividendos: ABBV, ABT

8. Backtesting

• CLNX.MC: FALLO | Entrada $25.18, Hoy $25.55, Ret real +1.469%, Ret pred +1.871%, Dir BAJISTA (conf 56.2%)
• BMPS.MI: ACERTO | Entrada $11.268, Hoy $11.424, Ret real +1.384%, Ret pred -2.156%, Dir ALCISTA (conf 56.3%)
• REP.MC: ACERTO | Entrada $23.12, Hoy $23.44, Ret real +1.384%, Ret pred -3.035%, Dir ALCISTA (conf 58.9%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo kalman muestra un mejor desempeño en términos de accuracy y MAE.

10. Calibracion

• Bucket 00-30%: n=36519, hit_rate=48%, avg_conf=16%
• Bucket 30-50%: n=11528, hit_rate=49%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=1198, hit_rate=50%, avg_conf=58%
• Bucket 60-70%: n=469, hit_rate=46%, avg_conf=61%
• Bucket 70-80%: n=113, hit_rate=49%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=22, hit_rate=32%, avg_conf=84%

Justificación: La calibración de las predicciones muestra un sesgo hacia la sobreconfianza en los buckets de mayor confianza.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los lectores deben realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 691619 muestras historicas el 2026-07-13T00:30:38Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 691619 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2501 <= baseline 0.2499 on holdout n=138324

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.62% (cap 20%)
• Risk score medio: 84.7/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.