Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación macroeconómica internacional muestra un VIX (Volatility Index) en 16.23, lo que indica una disminución en la volatilidad. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.585% y 5.094%, respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 100.947. El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado a $80.07, mientras que el oro y la plata han disminuido ligeramente. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de -0.074, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.48/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para CL, MET, UHS y ESS, aunque con señales mixtas en algunos casos. ACN muestra una señal bajista con un 40.2% de confianza.

3. Medio Plazo

Regimen y tendencia Kalman: Los modelos Kalman y HMM apuntan a una tendencia alcista para EDEN.PA y DHR, mientras que MRVL y COST muestran una tendencia bajista.

4. Largo Plazo

Escenarios reales (p5/p50/p95 de GBM): No disponibles.

5. Criptomonedas

Análisis específico: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para AAVE-USD y EGLD-USD, aunque con señales mixtas.

6. Cartera Diversificada

Justificación de la diversificación: La cartera está diversificada en diferentes sectores y activos, con un enfoque en acciones y criptomonedas con alta volatilidad.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• ABBV: DIVIDEND el 2026-07-15
• ABT: DIVIDEND el 2026-07-15
• ASML: EARNINGS el 2026-07-15
• BK: EARNINGS el 2026-07-15
• BLK: EARNINGS el 2026-07-15
• CAG: EARNINGS el 2026-07-15
• ABT: EARNINGS el 2026-07-16

8. Backtesting

No disponible.

9. Performance Modelos

10. Calibración

La calibración de las predicciones muestra que el bucket 80+ tiene un hit rate del 35%, lo que indica sobreconfianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 696971 muestras historicas el 2026-07-15T00:30:38Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 696971 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2500 on holdout n=139395

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 85.6/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.