Informe de Trading

1. Contexto Macro

El contexto macro internacional muestra una ligera tendencia alcista, con el VIX (Volatility Index) en 15.89 (+1.40%) y el US 10Y Treasury Yield en 4.545 (-0.87%). El sentimiento de mercado (FinBERT NLP) es neutral, con un score de -0.027. El indice de riesgo geopolitico es de 0.46/1.00.

2. Corto Plazo

Justificacion: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la direccion de los activos, aunque con diferentes niveles de confianza. El modelo GBM muestra una tendencia alcista para IVZ, mientras que el modelo Kalman muestra una tendencia neutral.

3. Medio Plazo

Justificacion: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la direccion de los activos, aunque con diferentes niveles de confianza. El modelo GBM muestra una tendencia alcista para HPE, mientras que el modelo Kalman muestra una tendencia neutral.

4. Largo Plazo

Justificacion: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la direccion de los activos, aunque con diferentes niveles de confianza. El modelo GBM muestra una tendencia alcista para ESS, mientras que el modelo Kalman muestra una tendencia neutral.

5. Criptomonedas

Justificacion: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la direccion de las criptomonedas, aunque con diferentes niveles de confianza. El modelo GBM muestra una tendencia alcista para AAVE-USD, mientras que el modelo Kalman muestra una tendencia neutral.

6. Cartera Diversificada

Justificacion: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribucion de activos que cubre diferentes sectores y geografias.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• ABT: EARNINGS el 2026-07-16
• CFG: EARNINGS el 2026-07-16
• CAT: DIVIDEND el 2026-07-20
• CARR: DIVIDEND el 2026-07-21
• CB: EARNINGS el 2026-07-21
• APA: DIVIDEND el 2026-07-22
• AVB: EARNINGS el 2026-07-22

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• MRVL: ACERTO | Entrada $222.44, Hoy $206.26, Ret real -7.274%, Ret pred +8.821%, Dir BAJISTA (conf 59.8%)
• BNY: ACERTO | Entrada $154.5, Hoy $162.35, Ret real +5.081%, Ret pred +2.837%, Dir ALCISTA (conf 54.0%)
• CELR-USD: ACERTO | Entrada $0.0018, Hoy $0.0017, Ret real -5.000%, Ret pred -50.000%, Dir BAJISTA (conf 57.5%)
• ORCL: FALLO | Entrada $127.94, Hoy $132.49, Ret real +3.556%, Ret pred +1.330%, Dir BAJISTA (conf 57.5%)
• HPE: FALLO | Entrada $48.82, Hoy $47.39, Ret real -2.929%, Ret pred +11.833%, Dir ALCISTA (conf 58.9%)
• Hit rate: 49%
• Aciertos: 3
• Fallos: 4

9. Performance Modelos

Justificacion: El modelo kalman muestra la mayor accuracy, mientras que el modelo gbm muestra la menor MAE.

10. Calibracion

Justificacion: La calibracion muestra que los modelos estan bien calibrados, con una hit rate cercana a la confianza media en cada bucket.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigacion y consultar con un profesional antes de tomar cualquier decision de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 696971 muestras historicas el 2026-07-16T00:30:47Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 696971 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2500 on holdout n=139395

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.27% (cap 20%)
• Risk score medio: 82.6/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.