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Informe Diario
2026-07-18
1. Contexto Macro
La situación macroeconómica internacional muestra un aumento en la volatilidad, reflejado en el VIX (Volatility Index) con un valor de 18.77 (+12.19%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años han disminuido ligeramente, lo que podrÃa indicar una expectativa de menor crecimiento económico o una posible recesión. El dólar estadounidense ha aumentado ligeramente, lo que podrÃa influir en los mercados de commodities y en la economÃa global. El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado un 4.48%, lo que podrÃa tener un impacto en la inflación y en los costos de producción.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT.MI | $7.85 | $7.46 | ALCISTA | 60.1% | $7.64 | $8.43 | 2.8 |
| ROKU | $144.43 | $138.65 | ALCISTA | 60.2% | $138.51 | $153.09 | 1.5 |
| UBSG.SW | $42.54 | $41.23 | ALCISTA | 60.7% | $41.11 | $44.50 | 1.4 |
| HEIA.AS | $77.24 | $75.73 | ALCISTA | 63.8% | $75.39 | $79.50 | 1.2 |
| NN.AS | $78.06 | $77.22 | ALCISTA | 79.2% | $76.80 | $79.31 | 1.0 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman apuntan a una tendencia alcista para estos activos, aunque el consenso y el régimen pueden variar. La confianza en estas predicciones es alta, sobre el 60% en la mayorÃa de los casos.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAND.ST | $338.10 | $319.66 | BAJISTA | 33.3% | BEAR | BAJISTA |
| BRBY.L | $1049.00 | $1076.19 | BAJISTA | 43.1% | BEAR | NEUTRAL |
| INW.MI | $6.31 | $6.45 | BAJISTA | 42.8% | LATERAL | BAJISTA |
| TSCO.L | $484.70 | $475.22 | ALCISTA | 40.2% | LATERAL | ALCISTA |
| DB1.DE | $256.90 | $252.87 | ALCISTA | 43.1% | BULL | NEUTRAL |
Justificación: Los modelos HMM y ML apoyan las tendencias bajistas para SAND.ST y BRBY.L, mientras que para INW.MI y TSCO.L, los modelos Kalman y GBM sugieren una tendencia lateral o alcista. La confianza en estas predicciones es moderada.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Escenarios Reales |
|---|---|---|---|---|---|
| SEB-A.ST | $215.30 | $226.09 | ALCISTA | 29.9% | p5: $208, p50: $220, p95: $240 |
| MNDI.L | $752.00 | $763.55 | BAJISTA | 43.1% | p5: $700, p50: $750, p95: $820 |
| REP.MC | $24.50 | $24.11 | ALCISTA | 40.7% | p5: $22, p50: $24, p95: $26 |
| FDR.MC | $18.13 | $18.43 | BAJISTA | 40.2% | p5: $16, p50: $18, p95: $20 |
| KGF.L | $304.20 | $299.42 | ALCISTA | 40.2% | p5: $280, p50: $300, p95: $320 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman apoyan las tendencias alcistas para SEB-A.ST y REP.MC, mientras que para MNDI.L y FDR.MC, los modelos HMM y ML sugieren una tendencia bajista. La confianza en estas predicciones es moderada.
5. Criptomonedas
No hay datos disponibles para criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| TIT.MI | 16.2% | $7.85 | 21% | Corto |
| ROKU | 10.5% | $144.43 | 33% | Corto |
| UBSG.SW | 12.7% | $42.54 | 27% | Corto |
| SAND.ST | 5.7% | $338.10 | 59% | Medio |
| BRBY.L | 7.4% | $1049.00 | 46% | Medio |
| INW.MI | 11.5% | $6.31 | 30% | Medio |
| SEB-A.ST | 14.6% | $215.30 | 23% | Largo |
| MNDI.L | 10.5% | $752.00 | 32% | Largo |
| REP.MC | 10.9% | $24.50 | 31% | Largo |
Justificación: La cartera está diversificada en diferentes sectores y plazos, con un enfoque en activos con tendencias alcistas a corto plazo y bajistas a medio y largo plazo.
7. Alertas
- CAT: DIVIDEND el 2026-07-20
- CARR: DIVIDEND el 2026-07-21
- CB: EARNINGS el 2026-07-21
- APA: DIVIDEND el 2026-07-22
- AVB: EARNINGS el 2026-07-22
- CCI: EARNINGS el 2026-07-22
- ALLE: EARNINGS el 2026-07-23
8. Backtesting
- LCID: ACERTO | Entrada $6.46, Hoy $7.36, Ret real +13.932%, Ret pred +5.938%, Dir ALCISTA (conf 60.5%)
- GRAB: ACERTO | Entrada $3.73, Hoy $3.57, Ret real -4.290%, Ret pred +0.466%, Dir BAJISTA (conf 58.2%)
- LI: ACERTO | Entrada $12.86, Hoy $12.39, Ret real -3.655%, Ret pred +4.983%, Dir BAJISTA (conf 61.5%)
- BMPS.MI: FALLO | Entrada $11.47, Hoy $11.17, Ret real -2.616%, Ret pred -1.102%, Dir ALCISTA (conf 57.8%)
- PRU.L: FALLO | Entrada $1071.5, Hoy $1044.0, Ret real -2.566%, Ret pred +1.433%, Dir ALCISTA (conf 57.8%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | Sesgo | MAE | Evaluaciones |
|---|---|---|---|---|
| kalman | 56% | 1.70% | 3.19% | 26155 |
| ensemble | 54% | -0.14% | 2.46% | 26136 |
| hmm_signal | 53% | - | - | 26155 |
| merton | 50% | 1.74% | 3.02% | 26155 |
| kalman_signal | 50% | - | - | 26155 |
| ml | 49% | 2.16% | 10.57% | 26155 |
| gbm | 45% | 0.17% | 1.56% | 25997 |
Justificación: El modelo kalman tiene la mayor precisión, seguido del ensemble. El modelo ml tiene un sesgo alto y una mayor tasa de error.
10. Calibracion
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 20383 | 54% | 15% |
| 30-50% | 4922 | 53% | 39% |
| 50-60% | 554 | 43% | 58% |
| 60-70% | 227 | 70% | 62% |
| 70-80% | 42 | 48% | 78% |
| 80+% | 8 | 62% | 83% |
Justificación: La calibración de las predicciones es aceptable, aunque hay un ligero sobreajuste en los buckets de confianza más alta.
11. Disclaimer
Este informe es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Las predicciones y recomendaciones pueden cambiar rápidamente y no reflejan necesariamente la opinión de la empresa o de sus empleados. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 1.18 |
| Sortino (anualizado) | 1.73 |
| Calmar | 0.58 |
| Max Drawdown | -32.60% |
| Profit Factor | 1.16 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 53.70% |
| Expectancy por trade | 0.074% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1372 | 53.6% |
| 30-50 | 518 | 56.6% |
| 50-60 | 58 | 43.1% |
| 60-70 | 44 | 45.5% |
| 70-80 | 6 | 0.0% |
| 80-100 | 2 | 50.0% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 714330 muestras historicas el 2026-07-18T00:30:52Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3831 | 55.6% | 0 | N/A |
| 30-50 | 979 | 54.9% | 605 | 59.0% |
| 50-60 | 108 | 49.1% | 4392 | 54.8% |
| 60-70 | 65 | 56.9% | 3 | 66.7% |
| 70-80 | 14 | 64.3% | 0 | N/A |
| 80-100 | 3 | 66.7% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.3% |
| 46.7 | 50.4% |
| 60.9 | 51.0% |
| 60.9 | 52.7% |
| 100.0 | 66.7% |
| 100.0 | 75.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 714330 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2500 on holdout n=142866
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 2.20% (cap 20%)
- Risk score medio: 82.8/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 7/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 7 | 87.5% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 1 | 12.5% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| TLT | US 10Y Bond | ALCISTA | 60 | 17.57% | 64.6 |
| USO | Oil (WTI) | BAJISTA | 22 | 0.00% | 76.9 |
| BTC-USD | Bitcoin | ALCISTA | 57 | 0.00% | 80.4 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 60 | 0.00% | 83.8 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 85.0 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | NN.AS | NN.AS | ALCISTA | 59.2% | 50.0 | 0.00% | 78.0600 | 78.9842 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=79.2% (cal=59.2%), dir=ALCISTA, vol_annual=12.9%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | ALW.L | ALW.L | ALCISTA | 52.8% | 50.0 | 0.00% | 1319.0000 | 1322.2790 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.25%, conf_raw=61.3% (cal=52.8%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | ABDN.L | ABDN.L | ALCISTA | 50.5% | 50.0 | 0.00% | 250.4000 | 269.3678 | Fundamental=90/100 (ATRACTIVO) + Macro=59/100 (RISK-ON); blend=74.5 -> ALCISTA, cal_conf=50.5% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.