Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad (VIX: 18.38, -2.08%) y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. (US 10Y Treasury Yield: 4.541, -0.61%). El índice del dólar estadounidense (DXY) ha aumentado ligeramente (100.808, +0.06%), mientras que el precio del petróleo crudo WTI ha disminuido (81.29, -1.45%). El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral (-0.002), con un índice de riesgo geopolítico moderado (0.45/1.00).

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia bajista para PGR y CDW, mientras que TRV y ALL presentan señales mixtas, con el precio apuntando a una dirección y el consenso apuntando a otra. CASY también presenta una señal mixta.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para PYPL y GDDY, mientras que MRVL y BRO presentan tendencias bajistas. CSCO presenta una señal mixta.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para GIS y CSX, mientras que PNR y BG presentan señales mixtas. IBM presenta una tendencia bajista.

5. Criptomonedas

Justificación: Las criptomonedas presentan señales mixtas, con algunos modelos apuntando a una tendencia alcista y otros a una tendencia bajista.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar los riesgos y las oportunidades, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• CAT: DIVIDEND el 2026-07-20
• CARR: DIVIDEND el 2026-07-21
• CB: EARNINGS el 2026-07-21
• APA: DIVIDEND el 2026-07-22
• AVB: EARNINGS el 2026-07-22
• CCI: EARNINGS el 2026-07-22
• ALLE: EARNINGS el 2026-07-23
• AMP: EARNINGS el 2026-07-23
• BX: EARNINGS el 2026-07-23
• AON: EARNINGS el 2026-07-24

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• TSCO.L: FALLO | Entrada $484.7, Hoy $479.9, Ret real -0.990%, Ret pred -1.633%, Dir ALCISTA (conf 58.0%)
• SEB-A.ST: FALLO | Entrada $215.3, Hoy $214.0, Ret real -0.604%, Ret pred +3.507%, Dir ALCISTA (conf 57.6%)
• MNG.L: FALLO | Entrada $353.9, Hoy $352.2, Ret real -0.480%, Ret pred +0.013%, Dir ALCISTA (conf 54.8%)
• SBRY.L: ACERTO | Entrada $356.3, Hoy $357.4, Ret real +0.309%, Ret pred -1.928%, Dir ALCISTA (conf 79.3%)
• UBSG.SW: FALLO | Entrada $42.54, Hoy $42.41, Ret real -0.306%, Ret pred -3.322%, Dir ALCISTA (conf 60.7%)

9. Performance Modelos

Justificación: Los modelos kalman y ensemble presentan las mejores precisiones, mientras que el modelo ml presenta una mayor tasa de error.

10. Calibracion

Justificación: La calibración de las predicciones muestra que el modelo tiene una tendencia a sobreestimar la confianza en los buckets de alta confianza.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 717192 muestras historicas el 2026-07-20T00:30:41Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 717192 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2500 on holdout n=143439

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.20% (cap 20%)
• Risk score medio: 83.1/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.