Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad (VIX: 17.56, -5.84%) y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense (US 10Y Treasury Yield: 4.598, +1.26%). El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable (100.913, -0.08%). El precio del petróleo crudo WTI disminuye ligeramente (82.9, -0.40%), mientras que el oro y la plata suben (4069.8, +1.48% y 59.45, +4.66%, respectivamente). El sentimiento del mercado es neutral (FinBERT NLP: -0.099), con un índice de riesgo geopolítico moderado (0.48/1.00).

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, excepto en el caso de ALL y ROKU, que presentan señales mixtas. El modelo GBM apunta a un lado, mientras que el régimen y los modelos HMM y ML apuntan al otro.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, excepto en el caso de NFLX y CSCO, que presentan señales mixtas.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, excepto en el caso de PNR y GRAB, que presentan señales mixtas.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, excepto en el caso de INJ-USD, YFI-USD y ENS-USD, que presentan señales mixtas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, asignando pesos a diferentes activos y criptomonedas.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• CARR: DIVIDEND el 2026-07-21
• CB: EARNINGS el 2026-07-21
• APA: DIVIDEND el 2026-07-22
• AVB: EARNINGS el 2026-07-22
• CCI: EARNINGS el 2026-07-22
• ALLE: EARNINGS el 2026-07-23
• AMP: EARNINGS el 2026-07-23

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• CELR-USD: FALLO | Entrada $0.0016, Hoy $0.0017, Ret real +6.875%, Ret pred -43.750%, Dir BAJISTA (conf 57.1%)
• ORCL: ACERTO | Entrada $126.41, Hoy $121.38, Ret real -3.979%, Ret pred +1.894%, Dir BAJISTA (conf 57.1%)
• EXPD: FALLO | Entrada $182.8, Hoy $177.37, Ret real -2.970%, Ret pred +0.038%, Dir ALCISTA (conf 57.1%)
• HNR1.DE: FALLO | Entrada $254.6, Hoy $248.0, Ret real -2.592%, Ret pred +0.387%, Dir ALCISTA (conf 57.1%)
• BDX: FALLO | Entrada $158.17, Hoy $154.48, Ret real -2.333%, Ret pred +3.515%, Dir ALCISTA (conf 57.1%)
• ICG.L: FALLO | Entrada $1855.0, Hoy $1812.0, Ret real -2.318%, Ret pred +0.062%, Dir ALCISTA (conf 61.1%)
• BA: ACERTO | Entrada $214.03, Hoy $209.48, Ret real -2.126%, Ret pred -0.234%, Dir BAJISTA (conf 57.1%)
• MNST: FALLO | Entrada $97.5, Hoy $95.45, Ret real -2.103%, Ret pred -0.436%, Dir ALCISTA (conf 59.7%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo kalman es el que presenta mayor precisión, seguido del ensemble y el hmm_signal.

10. Calibracion

Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, aunque se observa un ligero sesgo hacia la sobreconfianza en los buckets de mayor confianza.

11. Disclaimer

Este informe es para fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar sus objetivos y riesgos antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 719809 muestras historicas el 2026-07-21T00:30:42Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 719809 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2500 on holdout n=143962

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 1.93% (cap 20%)
• Risk score medio: 83.7/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.