Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en la volatilidad, con el VIX en 17.47 (+2.46%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años también han aumentado, lo que podría indicar una mayor preocupación por la inflación. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha disminuido ligeramente, mientras que el precio del petróleo y el oro han aumentado. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral, con un score de +0.013.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para TRV y BNY, mientras que para BRBY.L, REP.MC y PSON.L, los modelos presentan señales mixtas, con el precio apuntando a un lado y el consenso apuntando al otro.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia bajista para MARA y MDB, mientras que para PSX, SAN.MC y LGEN.L, los modelos presentan señales mixtas.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para VLO, ROKU, LOG.MC, IRM y TAP.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia neutral para las criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• APA: DIVIDEND el 2026-07-22
• AVB: EARNINGS el 2026-07-22
• CCI: EARNINGS el 2026-07-22
• ALLE: EARNINGS el 2026-07-23
• AMP: EARNINGS el 2026-07-23
• BX: EARNINGS el 2026-07-23
• AON: EARNINGS el 2026-07-24

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• RAND.AS: ACERTO
• EQNR.OL: ACERTO
• ANE.MC: FALLO
• GRAB: ACERTO
• SAND.ST: FALLO
• AMP.MI: FALLO
• HSBA.L: ACERTO
• SHEL.L: ACERTO

9. Performance Modelos

Justificación: Los modelos kalman y ensemble presentan la mayor precisión, mientras que el modelo ml presenta un sesgo significativo.

10. Calibracion

• Analizar si las predicciones estan bien calibradas:
• Bucket 00-30%: n=24590, hit_rate=54%, avg_conf=15%
• Bucket 30-50%: n=5685, hit_rate=53%, avg_conf=39%
• Bucket 50-60%: n=565, hit_rate=50%, avg_conf=57%
• Bucket 60-70%: n=264, hit_rate=64%, avg_conf=62%
• Bucket 70-80%: n=54, hit_rate=54%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=6, hit_rate=33%, avg_conf=85%

Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, con un hit rate que se ajusta a la confianza en cada bucket.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 726418 muestras historicas el 2026-07-22T00:30:42Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 726418 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2499 on holdout n=145284

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 3.96% (cap 20%)
• Risk score medio: 80.7/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 5/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.