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Informe Diario
2026-07-23
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una mayor volatilidad en los mercados, con un VIX en 17.64 (+6.01%) y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. (US 10Y Treasury Yield: 4.657 (+0.63%)). El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 101.135 (-0.00%). El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado un 3.64% a $89.99, mientras que el oro y la plata han disminuido un 1.24% y un 1.53%, respectivamente.
El sentimiento del mercado, medido por FinBERT NLP, es neutral con un score de -0.036, y el Ãndice de riesgo geopolÃtico es de 0.48/1.00. Los eventos corporativos próximos incluyen declaraciones de ganancias de varias empresas, como ALLE, AMP, BX, AON, AXP, CHTR y BKR.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAND.ST | 344.90 | 369.04 | BAJISTA | 59.3% | 324.30 | 381.11 | 1.8 |
| TIT.MI | 7.60 | 7.07 | ALCISTA | 43.5% | 7.38 | 8.38 | 3.7 |
| BBOX.L | 170.90 | 176.11 | ALCISTA | 59.3% | 165.95 | 178.72 | 1.6 |
| GRF.MC | 9.51 | 9.93 | BAJISTA | 43.5% | 9.16 | 10.13 | 1.8 |
| ROKU | 143.08 | 137.09 | ALCISTA | 42.2% | 137.49 | 152.07 | 1.6 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la mayorÃa de los casos, aunque hay señales mixtas en algunos activos. Por ejemplo, en SAND.ST, el precio GBM/Kalman apunta a un lado, pero el régimen/HMM/ML apuntan al otro. En este caso, el modelo Kalman da más confianza debido a su capacidad para capturar la volatilidad y la tendencia a corto plazo.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | 14.51 | 14.14 | ALCISTA | 59.3% | 13.90 | 15.06 | 0.9 |
| STMPA.PA | 50.32 | 51.71 | BAJISTA | 59.3% | 44.51 | 52.40 | 0.4 |
| ROVI.MC | 56.90 | 58.87 | ALCISTA | 40.2% | 55.18 | 59.85 | 1.7 |
| BAB.L | 1121.50 | 1159.14 | ALCISTA | 40.2% | 1071.24 | 1177.96 | 1.1 |
| STMMI.MI | 50.32 | 51.49 | BAJISTA | 59.3% | 44.51 | 52.07 | 0.3 |
El régimen de los activos es principalmente bearish, aunque hay algunas señales mixtas. La tendencia Kalman es alcista en la mayorÃa de los casos.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS.MC | 116.80 | 108.89 | ALCISTA | 25.2% | 113.22 | 128.67 | 3.3 |
| AAL.L | 3730.00 | 3831.18 | BAJISTA | 42.2% | 3506.03 | 3881.77 | 0.7 |
| ITX.MC | 54.52 | 55.76 | BAJISTA | 42.2% | 53.06 | 56.38 | 1.3 |
| AENA.MC | 26.14 | 26.65 | ALCISTA | 43.5% | 25.59 | 26.91 | 1.4 |
| RACE.MI | 323.05 | 329.40 | BAJISTA | 43.5% | 312.19 | 332.58 | 0.9 |
Los escenarios reales (p5/p50/p95 de GBM) no están disponibles en este caso.
5. Criptomonedas
No hay datos disponibles para criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| SAND.ST | 7.0% | 344.90 | 47% | Corto |
| TIT.MI | 14.9% | 7.60 | 22% | Corto |
| BBOX.L | 14.4% | 170.90 | 23% | Corto |
| NU | 10.0% | 14.51 | 33% | Medio |
| STMPA.PA | 3.6% | 50.32 | 92% | Medio |
| ROVI.MC | 13.9% | 56.90 | 24% | Medio |
| ACS.MC | 13.7% | 116.80 | 24% | Largo |
| AAL.L | 7.0% | 3730.00 | 48% | Largo |
| ITX.MC | 15.6% | 54.52 | 21% | Largo |
La cartera está diversificada en diferentes sectores y plazos, con un enfoque en activos con alta confianza y bajo riesgo.
7. Alertas
Los eventos earnings/dividendos que impactan las recomendaciones incluyen las declaraciones de ganancias de ALLE, AMP, BX, AON, AXP, CHTR y BKR.
8. Backtesting
El backtesting muestra que las recomendaciones del dÃa anterior tuvieron un hit rate del 52%, con algunos aciertos y fallos. Los aciertos incluyen EQNR.OL, AI, REP.MC, PM y STAN.L, mientras que los fallos incluyen ERF.PA y PSON.L.
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| Kalman | 54% | 1.78 | 0.21 |
| Ensemble | 52% | 2.30 | -0.24 |
| ML | 52% | 8.86 | 1.21 |
| GBM | 51% | 1.49 | 0.12 |
| Merton | 50% | 1.52 | 0.21 |
El modelo Kalman tiene la mayor precisión, mientras que el modelo ML tiene el mayor sesgo.
10. Calibración
La calibración de las predicciones muestra que el bucket 80+ tiene un hit rate del 50%, lo que indica que hay sobreconfianza en las predicciones.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 1.13 |
| Sortino (anualizado) | 1.65 |
| Calmar | 0.48 |
| Max Drawdown | -37.76% |
| Profit Factor | 1.15 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 53.55% |
| Expectancy por trade | 0.071% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1318 | 52.4% |
| 30-50 | 538 | 54.1% |
| 50-60 | 87 | 63.2% |
| 60-70 | 35 | 57.1% |
| 70-80 | 21 | 61.9% |
| 80-100 | 1 | 100.0% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 730501 muestras historicas el 2026-07-23T00:30:43Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 4213 | 48.8% | 0 | N/A |
| 30-50 | 661 | 48.3% | 745 | 49.5% |
| 50-60 | 54 | 57.4% | 4254 | 48.5% |
| 60-70 | 63 | 36.5% | 1 | 100.0% |
| 70-80 | 8 | 50.0% | 0 | N/A |
| 80-100 | 1 | 100.0% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.4% |
| 46.7 | 50.5% |
| 60.2 | 50.6% |
| 60.9 | 51.0% |
| 60.9 | 52.6% |
| 100.0 | 66.7% |
| 100.0 | 66.7% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 730501 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2499 on holdout n=146101
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 4.27% (cap 20%)
- Risk score medio: 80.5/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 5/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 5 | 62.5% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 2 | 25.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 1 | 12.5% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| TLT | US 10Y Bond | ALCISTA | 60 | 19.09% | 62.4 |
| USO | Oil (WTI) | BAJISTA | 29 | 0.00% | 77.3 |
| SPY | S&P 500 | ALCISTA | 57 | 7.60% | 79.6 |
| URTH | MSCI World | ALCISTA | 57 | 7.44% | 79.8 |
| BTC-USD | Bitcoin | BAJISTA | 44 | 0.00% | 83.0 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | KIM | KIM | ALCISTA | 59.3% | 50.0 | 0.00% | 26.1000 | 26.4095 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=79.5% (cal=59.3%), dir=ALCISTA, vol_annual=20.0%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | ARB-USD | ARB-USD | ALCISTA | 55.1% | 50.0 | 0.00% | 0.0008 | 0.0008 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.70%, conf_raw=67.9% (cal=55.1%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | TRV | TRV | ALCISTA | 50.5% | 50.0 | 0.00% | 372.0800 | 400.2650 | Fundamental=85/100 (ATRACTIVO) + Macro=44/100 (RISK-OFF); blend=64.5 -> ALCISTA, cal_conf=50.5% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.