Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX en 18.62 (-0.43%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.703 (+0.99%) y 5.171 (+0.47%), respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 101.374 (-0.06%). El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido un 3.57% a $88.9, mientras que el oro y la plata han aumentado un 0.29% y un 1.44%, respectivamente.

El sentimiento del mercado es neutral, con un score de +0.006 según FinBERT NLP, y el índice de riesgo geopolítico se mantiene en 0.49/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación por modelo: - NU: El modelo GBM apunta a un aumento del 49%, mientras que el modelo Kalman es neutral. Sin embargo, el consenso de los modelos HMM y ML es alcista, lo que sugiere una señal mixta. - DTG.DE: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista. - GRAB: El modelo GBM apunta a un aumento del 46%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es bajista, lo que sugiere una señal mixta. - GRF.MC: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista. - JD: El modelo GBM apunta a un aumento del 46%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es bajista, lo que sugiere una señal mixta.

3. Medio Plazo

Justificación por modelo: - EQNR.OL: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista. - CELH: El modelo GBM apunta a un aumento del 49%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es bajista. - IDR.MC: El modelo GBM apunta a un aumento del 50%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es bajista, lo que sugiere una señal mixta. - AI: El modelo GBM apunta a un aumento del 43%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es bajista. - REP.MC: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista.

4. Largo Plazo

Justificación por modelo: - TIT.MI: El modelo GBM apunta a un aumento del 54%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es bajista. - RAND.AS: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista. - ACS.MC: El modelo GBM apunta a un aumento del 55%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es bajista. - BAYN.DE: El modelo GBM apunta a un aumento del 54%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es alcista, lo que sugiere una señal mixta. - IAG.MC: El modelo GBM apunta a un aumento del 49%, pero el consenso de los modelos Kalman, HMM y ML es bajista.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación de la diversificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno a través de la selección de activos con diferentes perfiles de riesgo y tendencias.

7. Alertas

• AON: EARNINGS el 2026-07-24
• MACRO_FED: central_bank el 2026-07-24
• MACRO_ECB: central_bank el 2026-07-24
• MACRO_BOE: central_bank el 2026-07-24
• AXP: EARNINGS el 2026-07-24
• CHTR: EARNINGS el 2026-07-24
• BKR: EARNINGS el 2026-07-26
• BNY: DIVIDEND el 2026-07-27
• BRO: EARNINGS el 2026-07-27
• CDNS: EARNINGS el 2026-07-27

8. Backtesting

• RAND.AS: ACERTO | Entrada $31.86, Hoy $35.73, Ret real +12.147%, Ret pred +7.446%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
• NESTE.HE: FALLO | Entrada $33.18, Hoy $30.23, Ret real -8.891%, Ret pred -0.279%, Dir ALCISTA (conf 61.1%)
• MAP.MC: FALLO | Entrada $4.566, Hoy $4.314, Ret real -5.519%, Ret pred -0.197%, Dir ALCISTA (conf 58.9%)
• RTO.L: FALLO | Entrada $446.4, Hoy $427.2, Ret real -4.301%, Ret pred -1.926%, Dir ALCISTA (conf 62.7%)
• CELH: ACERTO | Entrada $27.995, Hoy $27.17, Ret real -2.947%, Ret pred +2.900%, Dir BAJISTA (conf 60.1%)
• STMMI.MI: ACERTO | Entrada $49.65, Hoy $48.305, Ret real -2.709%, Ret pred +1.198%, Dir BAJISTA (conf 59.4%)
• STMPA.PA: ACERTO | Entrada $49.63, Hoy $48.295, Ret real -2.690%, Ret pred +1.884%, Dir BAJISTA (conf 59.4%)
• SBRY.L: FALLO | Entrada $353.5, Hoy $345.2, Ret real -2.348%, Ret pred -0.456%, Dir ALCISTA (conf 56.6%)

9. Performance Modelos

10. Calibracion

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 738156 muestras historicas el 2026-07-24T00:30:46Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 738156 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2498 on holdout n=147632

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.37% (cap 20%)
• Risk score medio: 83.1/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.