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Informe Diario
2026-07-25
Informe de Trading
1. Contexto Macro
El contexto macro internacional muestra un VIX (Volatility Index) en 18.58, lo que indica una volatilidad moderada en los mercados. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años se encuentra en 4.679, mientras que el rendimiento a 30 años está en 5.162. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 101.465. El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido un 1.87% a $90.47, y el oro ha aumentado un 0.22% a $4055.7.
El sentimiento del mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de +0.003, y el Ãndice de riesgo geopolÃtico se encuentra en 0.49/1.00. Las noticias clave incluyen la caÃda del S&P 500, Dow y Nasdaq debido a los precios elevados del petróleo y la debilidad de los fabricantes de chips.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAND.ST | $343.90 | $370.41 | BAJISTA | 61.6% | $323.25 | $383.66 | 1.9 |
| NESTE.HE | $33.59 | $30.99 | ALCISTA | 59.1% | $32.19 | $37.49 | 2.8 |
| REP.MC | $26.41 | $25.11 | ALCISTA | 80.4% | $25.33 | $28.36 | 1.8 |
| MAP.MC | $4.54 | $4.29 | ALCISTA | 59.1% | $4.45 | $4.91 | 4.1 |
| PRU.L | $1096.00 | $1160.30 | ALCISTA | 43.7% | $1063.56 | $1192.44 | 3.0 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección para REP.MC y PRU.L. Sin embargo, para SAND.ST y NESTE.HE, hay una señal mixta entre el precio y el consenso, lo que sugiere una mayor incertidumbre en estas recomendaciones.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS.MC | $48.24 | $50.10 | BAJISTA | 59.9% | $46.74 | $51.03 | 1.9 | LATERAL |
| G24.DE | $67.15 | $69.43 | BAJISTA | 59.9% | $64.61 | $70.58 | 1.4 | LATERAL |
| REN.AS | $28.82 | $30.24 | BAJISTA | 40.0% | $27.81 | $30.95 | 2.1 | BULL |
| DB1.DE | $253.20 | $263.07 | BAJISTA | 40.0% | $246.68 | $268.01 | 2.3 | BULL |
| ENI.MI | $22.96 | $22.46 | ALCISTA | 59.9% | $22.13 | $23.73 | 0.9 | BEAR |
La tendencia de Kalman para estos activos es mixta, lo que sugiere una mayor incertidumbre en el medio plazo.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIT.MI | $7.53 | $6.92 | BAJISTA | 26.6% | $7.31 | $8.44 | 4.2 |
| NOVN.SW | $127.66 | $122.82 | ALCISTA | 40.0% | $124.34 | $134.92 | 2.2 |
| RMV.L | $437.30 | $451.78 | BAJISTA | 40.0% | $423.32 | $459.02 | 1.6 |
| BBOX.L | $170.80 | $166.10 | ALCISTA | 44.9% | $166.02 | $177.85 | 1.5 |
| LONN.SW | $542.20 | $558.96 | BAJISTA | 41.1% | $522.27 | $567.34 | 1.3 |
Los escenarios reales para estos activos sugieren una mayor incertidumbre en el largo plazo.
5. Criptomonedas
No hay datos disponibles para criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Dir | Conf |
|---|---|---|---|---|
| SAND.ST | 6.5% | $343.90 | BAJISTA | 61.6% |
| NESTE.HE | 9.4% | $33.59 | ALCISTA | 59.1% |
| REP.MC | 9.5% | $26.41 | ALCISTA | 80.4% |
| AMS.MC | 12.6% | $48.24 | BAJISTA | 59.9% |
| G24.DE | 10.3% | $67.15 | BAJISTA | 59.9% |
| REN.AS | 11.1% | $28.82 | BAJISTA | 40.0% |
| TIT.MI | 13.6% | $7.53 | BAJISTA | 26.6% |
| NOVN.SW | 14.9% | $127.66 | ALCISTA | 40.0% |
| RMV.L | 12.2% | $437.30 | BAJISTA | 40.0% |
La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno.
7. Alertas
- BKR: EARNINGS el 2026-07-26
- BNY: DIVIDEND el 2026-07-27
- BRO: EARNINGS el 2026-07-27
- CDNS: EARNINGS el 2026-07-27
- ACGL: EARNINGS el 2026-07-28
- AMT: EARNINGS el 2026-07-28
- ASML: DIVIDEND el 2026-07-28
- BA: EARNINGS el 2026-07-28
- BXP: EARNINGS el 2026-07-28
- CARR: EARNINGS el 2026-07-28
8. Backtesting
- MKS.L: FALLO | Entrada $396.6, Hoy $379.7, Ret real -4.261%, Ret pred -3.800%, Dir ALCISTA (conf 58.8%)
- LOG.MC: FALLO | Entrada $35.44, Hoy $34.16, Ret real -3.612%, Ret pred -0.601%, Dir ALCISTA (conf 58.2%)
- BZU.MI: ACERTO | Entrada $42.26, Hoy $41.32, Ret real -2.224%, Ret pred -1.546%, Dir BAJISTA (conf 58.8%)
- LAND.L: FALLO | Entrada $700.5, Hoy $686.5, Ret real -1.999%, Ret pred +0.148%, Dir ALCISTA (conf 58.8%)
- PSH.L: ACERTO | Entrada $3714.0, Hoy $3642.0, Ret real -1.939%, Ret pred -0.969%, Dir BAJISTA (conf 58.3%)
- BLND.L: FALLO | Entrada $437.8, Hoy $429.6, Ret real -1.873%, Ret pred -1.240%, Dir ALCISTA (conf 58.8%)
- FRE.DE: FALLO | Entrada $43.57, Hoy $42.85, Ret real -1.653%, Ret pred +1.554%, Dir ALCISTA (conf 59.6%)
- BP.L: ACERTO | Entrada $548.4, Hoy $555.9, Ret real +1.368%, Ret pred -1.843%, Dir ALCISTA (conf 59.9%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| kalman | 54% | 1.64 | 0.11 |
| ml | 53% | 8.58 | 0.74 |
| gbm | 53% | 1.50 | 0.13 |
| ensemble | 52% | 2.30 | -0.19 |
| kalman_signal | 50% | - | - |
| merton | 50% | 1.37 | 0.06 |
| hmm_signal | 48% | - | - |
El modelo Kalman muestra la mayor precisión, mientras que el modelo ML muestra un sesgo significativo.
10. Calibración
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 22341 | 52% | 15% |
| 30-50% | 4759 | 51% | 39% |
| 50-60% | 467 | 55% | 57% |
| 60-70% | 273 | 58% | 62% |
| 70-80% | 57 | 37% | 78% |
| 80+% | 9 | 33% | 85% |
La calibración muestra que el modelo tiene una tendencia a sobreestimar la confianza en los buckets de mayor confianza.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 2.54 |
| Sortino (anualizado) | 3.86 |
| Calmar | 2.96 |
| Max Drawdown | -15.87% |
| Profit Factor | 1.38 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 57.90% |
| Expectancy por trade | 0.158% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1525 | 56.5% |
| 30-50 | 315 | 60.6% |
| 50-60 | 81 | 63.0% |
| 60-70 | 57 | 75.4% |
| 70-80 | 19 | 63.2% |
| 80-100 | 3 | 0.0% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 738156 muestras historicas el 2026-07-24T00:30:46Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 4054 | 53.2% | 0 | N/A |
| 30-50 | 799 | 55.7% | 661 | 54.2% |
| 50-60 | 96 | 57.3% | 4338 | 53.7% |
| 60-70 | 32 | 78.1% | 1 | 0.0% |
| 70-80 | 12 | 41.7% | 0 | N/A |
| 80-100 | 7 | 28.6% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.4% |
| 46.7 | 50.5% |
| 60.9 | 51.0% |
| 60.9 | 52.6% |
| 100.0 | 66.7% |
| 100.0 | 66.7% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 738156 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2498 on holdout n=147632
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 4.77% (cap 20%)
- Risk score medio: 79.2/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 6/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 6 | 75.0% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 2 | 25.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD=X | EUR/USD | ALCISTA | 60 | 20.00% | 61.0 |
| TLT | US 10Y Bond | ALCISTA | 60 | 18.13% | 63.8 |
| USO | Oil (WTI) | BAJISTA | 29 | 0.00% | 73.9 |
| BTC-USD | Bitcoin | ALCISTA | 57 | 0.00% | 82.4 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 55 | 0.00% | 85.1 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | REP.MC | REP.MC | ALCISTA | 59.6% | 50.0 | 0.00% | 26.4100 | 26.7248 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=80.4% (cal=59.6%), dir=ALCISTA, vol_annual=32.4%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | IVG.MI | IVG.MI | ALCISTA | 51.0% | 50.0 | 0.00% | 13.9250 | 13.9528 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.20%, conf_raw=60.0% (cal=51.0%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | REP.MC | REP.MC | ALCISTA | 50.5% | 50.0 | 0.00% | 26.4100 | 28.4106 | Fundamental=82/100 (ATRACTIVO) + Macro=49/100 (NEUTRO); blend=65.5 -> ALCISTA, cal_conf=50.5% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.