Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una mayor volatilidad, con el VIX (Volatility Index) aumentando un 12.38% a 18.7. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. también han subido, con el rendimiento de 10 años aumentando un 0.99% a 4.703. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha subido un 0.29% a 101.43. El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido un 3.12% a 89.31, mientras que el oro ha aumentado un 0.60% a 4070.8.

El sentimiento del mercado es neutral, con un score de -0.004 según el análisis de FinBERT NLP. El índice de riesgo geopolítico es de 0.46/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para REP.MC y NN.AS, con un nivel de confianza del 80.3% y 84.0%, respectivamente. Para BAYN.DE, el modelo Kalman es neutral, pero los demás modelos apuntan a una tendencia alcista.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia bajista para DJT y PATH, con un nivel de confianza del 41.4% y 41.4%, respectivamente.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia bajista para TIT.MI y NESN.SW, con un nivel de confianza del 24.4% y 22.4%, respectivamente.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para las criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada tiene un peso mayoritario en acciones con una tendencia alcista, como REP.MC y NN.AS.

7. Alertas

• Eventos de earnings: BKR, BRO, CDNS, ACGL, AMT
• Eventos de dividendos: BNY, ASML

8. Backtesting

• NESTE.HE: FALLO | Entrada $33.59, Hoy $31.43, Ret real -6.430%, Ret pred -6.617%, Dir ALCISTA (conf 59.2%)
• MAP.MC: FALLO | Entrada $4.54, Hoy $4.328, Ret real -4.670%, Ret pred -1.806%, Dir ALCISTA (conf 59.4%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo kalman tiene la mayor precisión, con un 55% de acierto.

10. Calibracion

• Bucket 00-30%: n=23006, hit_rate=53%, avg_conf=15%
• Bucket 30-50%: n=4719, hit_rate=51%, avg_conf=39%
• Bucket 50-60%: n=472, hit_rate=56%, avg_conf=57%
• Bucket 60-70%: n=258, hit_rate=59%, avg_conf=62%
• Bucket 70-80%: n=53, hit_rate=36%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=14, hit_rate=36%, avg_conf=83%

Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, con un hit rate del 53% en el bucket 00-30%.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 745146 muestras historicas el 2026-07-26T00:30:43Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 745146 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2497 on holdout n=149030

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.50% (cap 20%)
• Risk score medio: 81.9/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.