Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en el VIX (Volatility Index) y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha subido ligeramente. El precio del petróleo crudo WTI ha caído un 2.26%, mientras que el oro y la plata también han experimentado una caída. El sentimiento del mercado es neutral, con un score de +0.009 según FinBERT NLP, y el índice de riesgo geopolítico se encuentra en 0.48/1.00.

2. Corto Plazo

3. Medio Plazo

4. Largo Plazo

5. Criptomonedas

6. Cartera Diversificada

7. Alertas

• Eventos de earnings: ACGL, AMT, BA, BXP, CARR, ADP.
• Dividendos: ASML.

8. Backtesting

• UNA.AS: Acertó, entrada $54.1, hoy $57.84, ret real +6.913%, ret pred +0.879%.
• CELH: Falló, entrada $27.17, hoy $28.79, ret real +5.962%, ret pred +0.325%.

9. Performance Modelos

10. Calibración

• Bucket 80+: n=36, hit_rate=75%, avg_conf=82%. Indica sobreconfianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Este informe es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los inversores deben realizar su propia investigación y considerar su situación financiera antes de tomar decisiones de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 752765 muestras historicas el 2026-07-28T00:30:48Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 752765 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2496 on holdout n=150553

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.50% (cap 20%)
• Risk score medio: 81.9/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.