Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 18.21 (-2.46%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años también han disminuido, lo que sugiere una menor expectativa de inflación y crecimiento económico. El índice del dólar estadounidense (DXY) se ha mantenido estable, mientras que el precio del petróleo crudo y el oro han aumentado. El sentimiento del mercado es neutral, con un score de -0.051 según FinBERT NLP.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para PCAR, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para NESN.SW. El modelo GBM también sugiere una tendencia alcista para AAPL, pero el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para WDAY y ADSK, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para STMPA.PA y STMMI.MI.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para VNQ y LMT, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para ACS.MC y RMV.L.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para AAVE-USD y SSV-USD, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para INJ-USD y XMR-USD.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.

7. Alertas

• Eventos de earnings: ADP, ALGN, AON, APH, ARM, AWK
• Eventos de dividendos: Ninguno

8. Backtesting

• FLOW-USD: FALLO | Entrada $0.0241, Hoy $0.0269, Ret real +11.577%, Ret pred -10.788%, Dir BAJISTA (conf 57.0%)
• IQV: FALLO | Entrada $237.775, Hoy $213.22, Ret real -10.327%, Ret pred -1.812%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
• STX: FALLO | Entrada $748.58, Hoy $816.99, Ret real +9.139%, Ret pred +1.244%, Dir BAJISTA (conf 59.3%)
• ONE-USD: ACERTO | Entrada $0.0004, Hoy $0.0004, Ret real -8.604%, Ret pred -50.000%, Dir BAJISTA (conf 53.5%)
• WDAY: FALLO | Entrada $159.7, Hoy $147.54, Ret real -7.614%, Ret pred -6.526%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
• TRI: FALLO | Entrada $104.4, Hoy $97.76, Ret real -6.360%, Ret pred -1.622%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
• ADSK: FALLO | Entrada $239.715, Hoy $225.91, Ret real -5.759%, Ret pred -5.782%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
• CELR-USD: ACERTO | Entrada $0.0016, Hoy $0.0015, Ret real -5.625%, Ret pred -43.750%, Dir BAJISTA (conf 57.0%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ensemble tiene la mayor precisión, seguido del modelo merton. El modelo kalman tiene una mayor precisión que el modelo ml.

10. Calibración

Justificación: La calibración de las predicciones es buena, con un hit rate de 52% en el bucket 00-30% y un hit rate de 76% en el bucket 80+%.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 757136 muestras historicas el 2026-07-29T00:30:48Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 757136 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2495 on holdout n=151428

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.84% (cap 20%)
• Risk score medio: 84.6/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.