Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una ligera disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 19.52 (-5.52%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años han aumentado, lo que podría indicar una expectativa de inflación moderada. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable, mientras que el precio del petróleo y el oro han experimentado pequeñas fluctuaciones. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral, con un score de +0.002, y el índice de riesgo geopolítico se encuentra en 0.48/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para EDEN.PA, REN.AS y MUV2.DE, mientras que CABK.MC y ENI.MI presentan señales mixtas, con el precio apuntando a la baja pero el consenso y algunos modelos indicando una tendencia alcista.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos indican una tendencia alcista para DB1.DE y REP.MC, mientras que KER.PA y TIT.MI presentan señales mixtas. ELE.MC tiene un régimen lateral, lo que sugiere una tendencia neutral.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos indican una tendencia alcista para TTE.PA, BNR.DE, DTE.DE y EXO.AS, mientras que ENGI.PA presenta una señal mixta.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.

7. Alertas

• Eventos de earnings: AME, AAPL, AEE, AEP, AES, AJG
• Eventos de dividendos: Ninguno

8. Backtesting

• Aciertos: SHELL.AS, RAND.AS, ELE.MC
• Fallos: CABK.MC, BGEO.L, HWDN.L, AC.PA, MC.PA

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ensemble tiene la mayor precisión, seguido de hmm_signal y merton. El modelo kalman tiene un sesgo negativo, lo que sugiere que puede estar subestimando los retornos.

10. Calibración

• Bucket 00-30%: n=31856, hit_rate=53%, avg_conf=15%
• Bucket 30-50%: n=7627, hit_rate=53%, avg_conf=39%
• Bucket 50-60%: n=912, hit_rate=56%, avg_conf=58%
• Bucket 60-70%: n=194, hit_rate=59%, avg_conf=62%
• Bucket 70-80%: n=84, hit_rate=58%, avg_conf=78%
• Bucket 80+%: n=39, hit_rate=74%, avg_conf=82%

Justificación: La calibración sugiere que las predicciones están bien calibradas, con un hit rate que aumenta con la confianza.

11. Disclaimer

Este informe es para fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar su propia situación financiera antes de tomar decisiones de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 774765 muestras historicas el 2026-07-30T00:30:50Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 774765 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2497 on holdout n=154953

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 3.30% (cap 20%)
• Risk score medio: 80.7/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 5/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.