Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra una ligera disminución en la volatilidad, con el VIX en 16.84 (-1.46%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años aumentaron, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantuvo estable, y el precio del petróleo y el oro mostraron pequeñas variaciones. El sentimiento del mercado es neutral, con un score de -0.008 según FinBERT NLP, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.46/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para TRMB, ADSK, CPRT y MDT. Para ADP, hay una señal mixta, pero el modelo ML apunta a una tendencia bajista, lo que lleva a una recomendación de venta.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para estos activos. El régimen es BULL, lo que refuerza la recomendación de compra.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para ROST, RMD, AJG y AXON. Para TYL, hay una señal mixta, pero el modelo ML apunta a una tendencia bajista, lo que lleva a una recomendación de venta.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML no coinciden en una tendencia clara para estas criptomonedas, lo que lleva a una recomendación de neutralidad.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el rendimiento. Los pesos se asignan según la confianza en cada activo y su volatilidad.

7. Alertas

• Eventos earnings: ABBV, ARES, BEN
• Eventos dividendos: AES, AOS, CASY

8. Backtesting

• REN.AS: FALLO | Entrada $32.88, Hoy $30.84, Ret real -6.204%, Ret pred +2.077%
• CPNG: FALLO | Entrada $15.16, Hoy $16.09, Ret real +6.135%, Ret pred -2.574%
• ANE.MC: ACERTO | Entrada $22.66, Hoy $21.52, Ret real -5.031%, Ret pred +3.041%
• SHELL.AS: ACERTO | Entrada $37.85, Hoy $39.62, Ret real +4.676%, Ret pred -0.510%
• SHEL.L: ACERTO | Entrada $3234.5, Hoy $3382.0, Ret real +4.560%, Ret pred -0.176%

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ensemble es el que mejor desempeño tiene, con una precisión del 53%. El modelo ml tiene un sesgo alto y un MAE alto, lo que lo hace menos confiable.

10. Calibración

Justificación: La calibración muestra que las predicciones están bien calibradas, con un hit rate que aumenta a medida que aumenta la confianza.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 778840 muestras historicas el 2026-07-31T00:30:50Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 778840 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2495 on holdout n=155768

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.45% (cap 20%)
• Risk score medio: 81.7/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 6/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.