Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX (Volatility Index) en 15.99 (-6.44%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.745 (+1.76%) y 5.275 (+1.29%), respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se encuentra en 99.8 (-0.21%). El precio del petróleo crudo WTI se encuentra en 84.67 (+1.29%), mientras que el oro y la plata se encuentran en 4049.1001 (-1.24%) y 57.591 (-2.08%), respectivamente.

El sentimiento del mercado es neutral, con un score de -0.014 según el análisis de FinBERT NLP. El índice de riesgo geopolítico se encuentra en 0.47/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para JD, HSBA.L y BKT.MC. Sin embargo, para ACS.MC y CABK.MC, los modelos presentan una señal mixta, con el precio GBM/Kalman apuntando a un lado y el régimen/HMM/ML apuntando al otro.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para ROKU, ALV.DE y MNG.L. Sin embargo, para MARA y RIOT, los modelos presentan una señal mixta.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para KER.PA, TIT.MI, CA.PA, RWE.DE y ENI.MI.

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.

7. Alertas

• Eventos earnings: AXON, AES, AMP, AON, ARE
• Eventos dividendos: AMP, AON

8. Backtesting

• REL.L: FALLO | Entrada $2874.0, Hoy $2607.0, Ret real -9.290%, Ret pred -5.563%, Dir ALCISTA (conf 58.5%)
• STMPA.PA: FALLO | Entrada $42.895, Hoy $45.625, Ret real +6.364%, Ret pred +2.851%, Dir BAJISTA (conf 58.5%)
• STMMI.MI: FALLO | Entrada $42.915, Hoy $45.64, Ret real +6.350%, Ret pred +2.487%, Dir BAJISTA (conf 58.5%)
• IP: FALLO | Entrada $43.15, Hoy $40.83, Ret real -5.377%, Ret pred -0.447%, Dir ALCISTA (conf 58.6%)
• CBOE: ACERTO | Entrada $296.52, Hoy $310.23, Ret real +4.624%, Ret pred +2.972%, Dir ALCISTA (conf 51.6%)

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo ensemble presenta la mayor precisión, seguido de cerca por hmm_signal y merton.

10. Calibracion

Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, con un hit rate que aumenta a medida que aumenta la confianza.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los lectores deben hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 780895 muestras historicas el 2026-08-01T00:30:53Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 780895 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2494 on holdout n=156179

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.80% (cap 20%)
• Risk score medio: 81.3/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 5/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.