Informes

L
M
X
J
V
S
D

Recientes

Informe Diario

2026-08-02

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un VIX en 15.99, indicando una disminución en la volatilidad. El rendimiento del Tesoro a 10 años se encuentra en 4.745%, lo que sugiere un entorno de tasas de interés altas. El índice del dólar estadounidense (DXY) se ubica en 99.8, lo que puede influir en los mercados de commodities y acciones. El precio del petróleo crudo WTI se encuentra en 84.67, con un aumento del 1.29%. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de -0.086, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.54/1.00.

2. Corto Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Justificación
EN.PA 49.45 54.19 BAJISTA 43.1% 47.06 56.56 3.0 Señal mixta: GBM y Kalman contradicen. HMM y ML apuntan a bajista.
ENI.MI 23.90 23.16 ALCISTA 78.1% 22.67 25.01 0.9 Señal mixta: GBM y Kalman contradicen. HMM y ML apuntan a alcista.
BVI.PA 27.91 26.68 ALCISTA 58.7% 26.40 29.75 1.2 Señal mixta: GBM y Kalman contradicen. HMM y ML apuntan a alcista.
BKT.MC 16.11 16.61 ALCISTA 62.6% 15.56 16.85 1.3 GBM y HMM apuntan a alcista. Kalman es neutral.
ACA.PA 18.79 19.19 ALCISTA 78.7% 18.26 19.39 1.2 GBM y Kalman apuntan a alcista. HMM y ML apuntan a alcista y neutral, respectivamente.

3. Medio Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Regimen Tendencia Kalman
EDEN.PA 28.24 27.39 ALCISTA 58.7% 26.76 29.52 0.9 BULL ALCISTA
ADYEN.AS 885.20 918.33 BAJISTA 40.7% 832.30 934.90 0.9 LATERAL ALCISTA
KER.PA 290.65 278.60 BAJISTA 36.2% 261.24 308.73 0.6 BEAR BAJISTA
LOG.MC 37.20 38.72 ALCISTA 34.1% 36.17 39.49 2.2 BULL ALCISTA
ROKU 145.01 140.67 ALCISTA 43.1% 140.04 151.52 1.3 BULL ALCISTA

4. Largo Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Escenarios Reales
REP.MC 26.50 25.75 ALCISTA 44.3% 25.40 27.62 1.0 p5: 24.19, p50: 26.35, p95: 29.11
REL.L 2607.00 2531.72 ALCISTA 43.1% 2432.72 2719.93 0.6 p5: 2391.19, p50: 2589.51, p95: 2819.39
TIT.MI 7.33 6.87 ALCISTA 22.8% 7.12 8.00 3.2 p5: 6.35, p50: 7.45, p95: 8.59
EXPN.L 2790.00 2718.10 ALCISTA 43.1% 2611.82 2897.85 0.6 p5: 2583.19, p50: 2763.51, p95: 2963.39
DG.PA 123.85 126.98 BAJISTA 43.1% 119.31 128.55 1.0 p5: 115.59, p50: 124.35, p95: 135.11

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Ticker Peso Precio Vol Plazo
EN.PA 11.6% 49.45 38% Corto
ENI.MI 10.9% 23.90 41% Corto
BVI.PA 10.4% 27.91 43% Corto
EDEN.PA 10.7% 28.24 42% Medio
ADYEN.AS 9.4% 885.20 47% Medio
KER.PA 5.5% 290.65 80% Medio
REP.MC 13.6% 26.50 33% Largo
REL.L 8.4% 2607.00 53% Largo
TIT.MI 19.6% 7.33 23% Largo

7. Alertas

  • Eventos de earnings: AXON, AES, ARE.
  • Dividendos: AMP, AON.

8. Backtesting

  • REL.L: Fallo, entrada $2874.0, hoy $2607.0, ret real -9.29%, ret pred -5.56%.
  • STMPA.PA: Fallo, entrada $42.895, hoy $45.625, ret real +6.36%, ret pred +2.85%.
  • OP-USD: Acerto, entrada $0.088, hoy $0.083, ret real -5.68%, ret pred -0.80%.

9. Performance Modelos

Modelo Accuracy MAE Sesgo
hmm_signal 52% - -
ensemble 52% 3.55% -0.49%
merton 51% 2.51% 0.09%
ml 48% 10.59% 1.43%
kalman 48% 2.97% -0.20%
gbm 46% 2.33% -0.26%

10. Calibracion

  • Bucket 00-30%: n=31808, hit_rate=52%, avg_conf=15%.
  • Bucket 80+%: n=30, hit_rate=83%, avg_conf=83%. Hay sobreconfianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Este informe es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar su situación financiera antes de tomar decisiones de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Metrica Valor
Sharpe (anualizado) 0.14
Sortino (anualizado) 0.20
Calmar 0.02
Max Drawdown -62.95%
Profit Factor 1.02
Win Rate (= Hit Rate global) 50.45%
Expectancy por trade 0.009%
N evaluaciones 2000

Hit rate por bucket de confianza

Bucket conf. N Hit rate
00-30 1492 51.9%
30-50 432 45.6%
50-60 66 48.5%
60-70 4 50.0%
70-80 6 66.7%
80-100 0 N/A

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 780895 muestras historicas el 2026-08-01T00:30:53Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Bucket N raw Hit rate raw N calibrado Hit rate calibrado
00-30 3574 45.7% 0 N/A
30-50 1213 46.4% 544 49.8%
50-60 180 49.4% 4455 45.6%
60-70 23 60.9% 1 0.0%
70-80 9 44.4% 0 N/A
80-100 1 0.0% 0 N/A

Curva isotonic (knots)

raw_conf calibrated
0.0 47.8%
0.0 50.3%
0.0 50.5%
20.2 50.6%
46.7 50.7%
60.9 51.0%
60.9 52.9%
100.0 60.0%

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 780895 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2494 on holdout n=156179

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

  • Kelly medio: 2.80% (cap 20%)
  • Risk score medio: 81.4/100 (100 = mas seguro)
  • Predicciones con Kelly = 0: 5/8

Distribucion de Kelly size

Rango Kelly N %
0% 5 62.5%
0-5% 2 25.0%
5-10% 0 0.0%
10-15% 1 12.5%
15-20% 0 0.0%

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Symbol Asset Direction Conf Kelly Risk
USO Oil (WTI) ALCISTA 57 0.00% 70.9
TLT US 10Y Bond ALCISTA 55 13.20% 71.2
BTC-USD Bitcoin BAJISTA 45 0.00% 82.0
URTH MSCI World ALCISTA 57 4.72% 82.9
SPY S&P 500 ALCISTA 57 4.51% 83.2

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Horizonte Asset Ticker Dir Conf cal Master Kelly Precio Target Rationale
CORTO (1-7d) ROST ROST ALCISTA 60.0% 50.0 0.00% 252.5700 255.6008 GBM/Kalman ensemble: conf_raw=100.0% (cal=60.0%), dir=ALCISTA, vol_annual=26.4%, regime=BULL
MEDIO (1-3m) ONE-USD ONE-USD ALCISTA 54.9% 50.0 0.00% 0.0004 0.0004 Stacking ensemble (ridge): pred_return=1.25%, conf_raw=71.8% (cal=54.9%), dir=ALCISTA
LARGO (6-12m) AFL AFL ALCISTA 50.7% 50.0 0.00% 127.4800 137.1749 Fundamental=90/100 (ATRACTIVO) + Macro=59/100 (RISK-ON); blend=74.5 -> ALCISTA, cal_conf=50.7%

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.